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作多的訊號越多.該用幾成資金.做錯時該如何防守.做對時如何出場獲利.這都有一套標準程序
當然作空亦然.
長知識 ...請問程式寫的進場是1:2:3加碼 , 出場是一次全出嗎 ? 我也來實作看看 ......
c大的文都很棒{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
想看說,coco實在不夠ㄚ
本帖最後由 comewish 於 11-4-22 09:58 AM 編輯
回復 3# milumilu
這個系統沒有空手，是多空直接反手做單，所以加碼也是一次就出場了。順便說明一下，台指日線的資料有做BackAdjusted的調整，所以不會有換月價差的問題發生。
真是出人意表 看來真的是盡信書不如無書
漏了一個組合2:2:2，這個組合應該排在第四名。
請問是突破系統嗎?
回復 1# comewish
請問你這回測採用的加碼單切入點是以何條件為依據?
倒三角的意思是往上漲時先加碼三口，再漲再加碼二口，最後再加碼一口嗎？ ...
joey0415 發表於 11-4-22 10:31 AM http://coco-in.net/images/common/back.gif
最佳的組合為1:2:3，剛好是倒三角型的加碼方式，
最差的組合為3:2:1剛好為正三角型的加碼方式
回復 10# 交易流氓
不是突破系統，是計算指標值，然後在開盤價進場的系統，加碼也都是在開盤價進場
最佳的組合為1:2:3，剛好是倒三角型的加碼方式
這個意思是，先下一口試單，如果獲利離開成本區後，下一次 ...
joey0415 發表於 11-4-22 10:43 AM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif
你的解讀是對的，回測的結果就是這樣。
回復comewish
請問你這回測採用的加碼單切入點是以何條件為依據?
期謀 發表於 11-4-22 10:31 AM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif
if MarketPosition = 1 and CurrentContracts = Position1 and C>C then
begin
buy ("B2") Position2 contracts next bar at market ;
end ;
if MarketPosition = -1 and CurrentContracts = Position1and C<C then
begin
sell ("S2") Position2 contracts next bar at market ;
end ;這樣會不會說的太清楚了。
本帖最後由 天空藍 於 11-4-22 10:59 AM 編輯
盡信書不如自已動手做回測，你會有很多新的發現。
C大這句話我收下了{:4_107:}