滑價的秘密補完計畫 程式改版(密碼不變 請更新) V1.1

akqjt9

程式改版  密碼不變
請各位重新下載
更新內容
1.TIMELOG.TXT 改為TIMELOG_YYYYMMDD.TXT    且修正每次創建新檔的BUG
  (每日產生新的記錄檔，並保留以前的記錄檔。)
2.加入識別機制，避免數據被人變造。
3.程式碼優化
4.感謝A大一再提醒
本研究確有不週之處
修改使用說明
●[程式目的] 集合大家的智慧與力量，統計分析各家期貨公司報價訊號延遲的狀況，提供研究者參考。
●[注意事項]
  1.本程式偵測文字檔變化。非文字訊號源，請自行將訊號轉寫入文字檔即可使用。
  2.統計資料將寄至 coco.lin31@yahoo.com.tw，計畫截止後，資料通知研究者。
  3.因報價訊號延遲的原因複雜，網路及個人電腦環境亦有部份影響，數據僅能作為參考，研究者不得外散佈或公開。

akqjt9

程式是偵測文字檔內容變化
格式件使用說明
幾乎所有程式交易的訊號源
都可以產生文字檔
有些如HTS  很方便將字串 以FILEAPPEND 輸出文字檔
有些如EXCEL TC MC等.  需要寫VBA 或指令轉出文字檔

MC產生文字檔的方法 請參看阿政的好文
http://www.yctseng.net/2011/05/multicharts.html

冷氣工人

小弟對程式不懂

akqjt9

不知道今天有沒有人執行並看到統計資料跳動?
我將傳送統計資料的門檻設為>2秒
200次才傳

今天沒收到信
有兩種可能
1.使用者訊號很優.  延遲報價  少於  200次

2.還在試驗摸索中

有人可以聊聊嗎?
有需要改進的地方嗎?

程式更新  V1.2
修正內容
1.程式優化.減少資源使用
2.降低傳送門檻.避免反淘汰.

cococharles

密碼是?
我都是使用 API 中直接比對 Tick 的 time 與本地電腦的 system time (已安裝中華電信網路校時軟體).
我的群X當快市時, lag 會大於數十秒.

akqjt9

密碼在另一篇
滑價的秘密補完計畫裡

群益的API聽說是最好的資料源
快市慢數十秒
不會吧

不過我以前也認為自己的下單機很快
寫程式檢查後
才知道黑洞有多深

tamago797

感謝分享

wldtw2008

何謂報價延遲? 如何定義? 衡量的單位是什麼？又如何正規劃不同的人、不同的電腦、不同的報價、不同的軟體？

上一篇大家提出了滿多的疑惑，還待您的解答。

wldtw2008

以下是您在上一篇所解釋的：

不需要全部的TICK
收到的TICK都有帶時間
將這時間與已校正的系統時間比
就知道有沒有延遲
漏的TICK不重要
由延遲的狀況就可以知道漏的多不多
也可盤後比對其交所資料估算漏了多少

啊，我懂了，您是以校正過的系統時間 減掉 報價軟體報價跳動時送來的時間戳記。

哈，那麼，您的這個測試大概僅能侷限再同一個券券商的同一個軟體上。因為不同軟體押上時間戳記的方法各不相同(打比方說，我不認為群益API時間戳記的取法與HTS時間戳記的取法會相同。如果拿來跟DDE比就差更遠了，DDE的時間、價格是不同欄位，沒有相關性的，DDE價格跳動時，DDE時間不一定會一起更新)。
以我個人的經驗，我都直接忽略報價軟體送來的時間戳記，因為根本不曉得那個時間戳記是誰押上的、怎麼押上的，那麼乾脆忽略算了。

不過在經過更仔細的推敲您的測試方式後，我發現您的方法還是有用。雖然各家廠商押上的時間戳記各自不同，但是精度應該是趨近的，也就我們的確是可以假設各家軟體押上的TICK時間戳記的差異是小於一秒內的。
在此架設之下，您的測試計劃就很合理了，您預設是當時間戳記與系統時間延遲差2秒時則紀錄。亦即此測試計劃是要抓出各報價軟體，每日LAG兩秒以上的報價延遲的次數。

您的測試方式，的確可以替我們釐清誰是市場上最混的報價提供商，我想報價延遲兩秒以上，應該是超混的劣等生了。
可惜的是，我更想知道誰是優等生，我想優等生、次優等生他們的差異可能是百毫秒，如上所說，您的測試結果是整數秒的，
那就就無法透過這個方法鑑別出來了(精度不夠了)。

不過我想這個測試計劃是能有效的揪出誰是在混日子的報價源，至少能讓我們避凶，那的確是很棒的貢獻了。

最後，希望這個測試計畫能繼續補完，朝著做出百毫秒精度來補完。加油！加油！

akqjt9

穩定版 最後定稿  請更新  V2.0


找到解決方法
心終於可以放下了