想問有關日k策略回測使用細部資料的問題

jamesmagic

小弟我最近測試了幾套日k的策略
而我得出場測試是有需要"k棒內"即產生出場策略的!!!


原本只用日k跑出來很興奮 報酬超漂亮
不過突然想到沒有用細部資料的回測的話
跑出來的績效並不是真實的情況
我的策略使用細部資料到小時k 30k 15k 10分k報酬都還算可以看
但是到1分k就很醜了


我想問說這樣是代表我如果整套策略限制每10或15或30或60分鐘判定一次
那績效就還是可以一樣嘛???

還是如果1分k跑出來看不好看就沒救了???!!!


這點小細節還請大大們多多指教!!!

kilroy

小弟我最近測試了幾套日k的策略
而我得出場測試是有需要"k棒內"即產生出場策略的!!!
原本只用日k跑出來很 ...
jamesmagic 發表於 11-7-9 10:37 AM

喔喔！ 日Ｋ
大大可否附上幾張圖來看看

小弟其實不太懂大大「細部」的意思

感謝感謝！   

迷彩

10或15或30或60分鐘 ,只要是正數 ,這樣足夠

1分k ,通常可忽略....

jamesmagic

剛剛在調整了一下
發現很奇怪的現象

我的策略基本上就是順勢突破系統 已日k為計算單位 來進場
但是"出場"    是需要"""""盤中即時"""""判定的

我直接用日k來做回測那績效根本就夢幻績效 我整個很毛 又思考了好幾天到底哪裡有錯
今天上網找文章才找到"細部比對"的差別 也就是說需要勾選"使用細部資料 xx分鐘"這個選項
我用"2分k"逐步比對 績效卻比"1分k"逐步比對 又好看超多
2分k 每個月幾乎都賺的
1分k確有賺有賠

為什麼差一分鐘差這麼多呢?
擴大到5分k 10分k逐筆比對就更漂亮了

請問上面有大大說 日k的策略細部比對到1分鐘沒有意義嘛??
我最大的疑問點就是我的出場是要即時出場的 如果只有一天的開高低收
哪知道會出在哪?

這問題應該要怎麼解決呢?
如果以上敘述還是不夠我可再補圖!!謝謝大家

kilroy

剛剛在調整了一下
發現很奇怪的現象

我的策略基本上就是順勢突破系統 已日k為計算單位 來進場
但是"出場" ...
jamesmagic 發表於 11-7-9 12:52 PM

   大大直接補圖吧 XD
   小弟看不懂

   不過對「夢幻」很有興趣

jamesmagic

本來想傳權益曲線的~~
不過想想應該傳報表比較明顯!!
我這是做歐元日k策略的回測 2008 6月~2011 6月 因為目前手上分k的資料只有這樣 不然我日k是可以回測2001年開始的說 哈
起始資金用10000美金
每筆(一趟)手續費設6美金 來回12
並且每筆滑價12.5美金之後的績效 來回25
我說的就是點選這個 的差別

下面這一張是不點選細部資料的報酬表

然後這一張是點選30分鐘比對的

這一張試點選5分鐘比對

這一張試點選1分鐘比對


可以很明顯看到報酬隨著越來越細呈遞減狀態

最前面那一張太誇張了 想也知道不是真實的結果

不知道是不是應該要看1分鐘的報表才是最準確反應真實狀況的呢???

foamposite

夢幻+1

maison6579

你的出場方式是什麼阿？
可以簡單舉例說明一下
或者
你程式寫法是下列哪一種
是前一根K棒決定下一根K棒出場點？
還是K棒結束後檢查是否符合出場條件？

bacardi

小弟倒覺得如果針對每一筆交易去一筆一筆對一下, 看看為何用1分k有這筆交易, 用2分k就有, 或2分k有這筆交易, 用1分k就沒有, 應該能發現問題所在

kilroy

本來想傳權益曲線的~~
不過想想應該傳報表比較明顯!!
我這是做歐元日k策略的回測 2008 6月~2011 6月 因為目 ...
jamesmagic 發表於 11-7-9 03:02 PM

   真的很夢幻

jamesmagic

我的進場策略 需要由前幾根K棒完成後 計算出一個點 然後依據那個點來做進場

而出場策略跟K棒完成與否無關 完全是即時反應 也就是當根(天)內就有可能出場 或者是下一根(天)出場

其實我想問的重點是到底 ""1.是否應以最細部比對的績效為主""

至於績效夢幻 我絕得看看就好吧@@@回測績效好看的程式但是上架就陣亡的也一堆!@@@!

還有若是5分比對績效明顯好過1分 2.是否可以用設定5分鐘判定一次的方式來讓真實績效接近5分比對出來的結果?

這些觀念不知道對不對 還請大家多多指教