請問AB如何才能處理多倉位

ashell

小弟之前有用AB來做自動交易，
但當時都只下一口單，後來因績效不佳就停掉了，
心灰意冷之餘也停止交易一陣子，
不過最近有個想法，想說如果可以同時交易多口，
也就是部位可以伸縮的話，也許會比較有勝算。

但部位如何處理是一個問題，
小弟想達到的目標是如果滿足某條件，譬如均線金叉，
則進一口，並紀錄進場價位，供停損用或停利用
若再滿足某條件，例如進場後又漲了100點，則進第二口(順勢加碼)，
並紀錄進場價位，供停損用或停利用，以此類推，若一直擴張到幾十口，
甚至更多(如果用其它的進場條件時)，
那麼該如何分別的紀錄這些倉位的進場價位，
才能針對每個個別的一口做停損或停利的動作？

不知各位大大有沒有什麼想法，如果有的話，還請告知，小弟在此先謝過各位大大。

GnuHomot

http://www.amibroker.com/guide/afl/afl_view.php?id=272
這裡有分批出場的範例
不過要注意的是在Amibroker中，backtest跟實際下單是兩回事XD

我也還在研究加碼的問題，之後有進度會上來報告的。

GnuHomot

順帶一提
據我所知看別人測試的結果，所有加碼的動作都有可能讓該策略的勝率下降，但是對某些策略來說是有可能提高期望值。

所以我也看過有某些說法是不要分批加碼，而是一次下。

試想一個問題，如果你加碼的點是勝率比較高的點，那麼為什麼不等到這個點的訊號出現再壓大注呢?

這個問題我也還沒想到答案，供參考。

ashell

回復 2# GnuHomot


    謝謝你的回應，能夠用來回測至少就可以比較快的知道績效如何，
有沒有繼續發展的必要，至於實際下單的寫法，等到績效可以接受再來煩惱吧。

如果你加碼的點是勝率比較高的點，那麼為什麼不等到這個點的訊號出現再壓大注呢?
這個問題我沒想過，但你說的壓大注也是可行的，譬如第一口是試單，之後行情往預期的方向走，
這時再下大注，這樣也符合該點的訊號出現再壓大注的條件。

ashell

回復 5# joey0415

joey大，謝謝回覆，這個方法看起來好像是用來同時執行兩個不同的策略，
而不是只用一策略，能夠在加碼時分別紀錄每一筆的進場價。

GnuHomot

其實把加碼想成是兩個策略(或以上)同時運作也未嚐不可啊

ashell

這樣也是一個解決的方法，
不過好像只能做少數幾口，
畢竟不太可能把一個chart分成很多個圖，
這樣就很難看清楚了。

GnuHomot

不佔用版面，就直接回在這篇討論串了。
實際試了發現其實也不難做到
利用sigScaleIn跟sigScaleOut做加減碼

我測試的策略很簡單
收盤高於30MA買進
收盤低於30MA賣出

持倉時間在第四天收盤加碼一口



實做出來的圖大概會像這樣，進場和加碼的點位如圖。

這是單純一口進出的回測結果



可以看到紅色圈起來是7034買進1 share

而這是有加碼機制的回測結果


可以看到紅色圈起來的是7467 買進 2 share
7467是這兩口進場的平均價

GnuHomot

記得在Settings => Initial equity要設足夠的金額才可以加碼第二口

1. 
   
2. SetPositionSize(1, spsShares);
   
3. Buy=Sell=Short=Cover=0;
   
4. 
   
5. //here is original strategy
   
6. Length=30;
   
7. MAValue=MA(C,Length);
   
8. for(i=1; i<BarCount; i++)
   
9. {
   
10. if(C[i-1]<MAValue[i-1] AND C[i]>MAValue[i])
    
11. Buy[i]=Cover[i]=1;
    
12. 
    
13. if(C[i-1]>MAValue[i-1] AND C[i]<MAValue[i])
    
14. Short[i]=Sell[i]=1;
    
15. 
    
16. }
    
17. 
    
18. 
    
19. //here is Position Scale In
    
20. Buyindex=0;
    
21. Shortindex=0;
    
22. 
    
23. for(i=0; i<BarCount; i++)
    
24. {
    
25. if(Buy[i]>0)
    
26. {
    
27.   Buyindex=i;
    
28.   Shortindex=0;
    
29. }
    
30. 
    
31. if(Buyindex>0 AND i-Buyindex>3)
    
32. {
    
33.   Buy[i]=sigScaleIn;
    
34.   Buyindex=0;
    
35. }
    
36. 
    
37. if(Short[i]>0)
    
38. {
    
39. Buyindex=0;
    
40. Shortindex=i;
    
41. }
    
42. 
    
43. if(Shortindex>0 AND i-Shortindex>3)
    
44. {
    
45.   Short[i]=sigScaleIn;
    
46.   Shortindex=0;
    
47. }
    
48. 
    
49. }
    
50. 
    
51. 
    
52. 
    
53. 
    
54. 
    
55. PlotShapes(Buy * shapeSmallUpTriangle ,colorRed, 0,Low,-50);
    
56. //PlotShapes(Sell * shapeHollowSmallDownTriangle ,colorDarkRed, 0,High,-45);
    
57. PlotShapes(Short * shapeSmallDownTriangle ,colorGreen, 0,Low,-50);
    
58. //PlotShapes(Cover * shapeHollowSmallUpTriangle ,colorDarkGreen, 0,High,-45);
    
59. 
    
60. 
    
61. dist=1.5*ATR(10);
    
62. for( i = 1; i < BarCount; i++ )
    
63. {
    
64. if( Buy[i-1] ) PlotText( "Buy\n@" + BuyPrice[ i-1 ], i, Low[ i ]-dist[i], colorRed );
    
65. 
    
66. if(NOT Short[i-1])
    
67. if( Sell[i-1] ) PlotText( "Sell\n@" + SellPrice[ i-1 ], i, High[ i ]+dist[i], colorDarkRed );
    
68. 
    
69. if(NOT Buy[i-1])
    
70. if( Cover[i-1] ) PlotText( "Cover\n@" + CoverPrice[ i-1 ], i, Low[ i ]-dist[i], colorDarkGreen );
    
71. 
    
72. if( Short[i-1] ) PlotText( "Short\n@" + ShortPrice[ i-1 ], i, High[ i ]+dist[i], colorGreen );
    
73. 
    
74. }
    
75. 
    
76. 
    
77. _SECTION_BEGIN("Price");
    
78. SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
    
79. _N(Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) {{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) ));
    
80. Plot( C, "Close", ParamColor("Color", colorBlack ), styleNoTitle | ParamStyle("Style") | GetPriceStyle() );
    
81. _SECTION_END();
    
82. 
    
83. _SECTION_BEGIN("MA1");
    
84. P = ParamField("Price field",-1);
    
85. Periods = Param("Periods", 15, 2, 300, 1, 10 );
    
86. Plot( MA( P, Periods ), _DEFAULT_NAME(), ParamColor( "Color", colorCycle ), ParamStyle("Style") );
    
87. _SECTION_END();

複製代碼

GnuHomot

現在才看到這篇官方說明
http://www.amibroker.com/guide/h_pyramid.html

ashell

Gnu大，謝謝您這麼詳盡的回覆，
雖然官方的guide已有說明，
但您舉的例子也很有參考價值，
因為是用很簡單的策略寫的，
所以能更容易的看懂，
小弟再來研究看看這些函式要怎麼用，謝謝。

GnuHomot

回復 12# ashell


呵，不用謝，因為是我自己本來就想做的。參考comewish大的這篇文
http://coco-in.net/thread-9899-1-1.html
我可以做類似的測試   
用1-2-3加碼實作的結果圖



不等比例的加碼測試還需要一點點小技巧，關鍵都在我上一篇回文裡面，就留給看倌們自己動一下腦了

sunnyhu

一個很有用的問題.. 謝謝 !