波段加碼單的回測研究

bbdcd

作多的訊號越多.該用幾成資金.做錯時該如何防守.做對時如何出場獲利.這都有一套標準程序
當然作空亦然.

milumilu

長知識 ...請問程式寫的進場是1:2:3加碼 , 出場是一次全出嗎 ? 我也來實作看看 ......

第十三使徒

c大的文都很棒

pco99

想看說,coco實在不夠ㄚ

comewish

回復 3# milumilu


    這個系統沒有空手，是多空直接反手做單，所以加碼也是一次就出場了。順便說明一下，台指日線的資料有做BackAdjusted的調整，所以不會有換月價差的問題發生。

一夜輸

真是出人意表    看來真的是盡信書不如無書

comewish

漏了一個組合2:2:2，這個組合應該排在第四名。

交易流氓

請問是突破系統嗎?

期謀

回復 1# comewish


    請問你這回測採用的加碼單切入點是以何條件為依據?

交易流氓

倒三角的意思是往上漲時先加碼三口，再漲再加碼二口，最後再加碼一口嗎？ ...
joey0415 發表於 11-4-22 10:31 AM

    最佳的組合為1:2:3，剛好是倒三角型的加碼方式，
    最差的組合為3:2:1剛好為正三角型的加碼方式

comewish

回復 10# 交易流氓
不是突破系統，是計算指標值，然後在開盤價進場的系統，加碼也都是在開盤價進場

comewish

最佳的組合為1:2:3，剛好是倒三角型的加碼方式

這個意思是，先下一口試單，如果獲利離開成本區後，下一次 ...
joey0415 發表於 11-4-22 10:43 AM

你的解讀是對的，回測的結果就是這樣。

comewish

回復  comewish


    請問你這回測採用的加碼單切入點是以何條件為依據?
期謀 發表於 11-4-22 10:31 AM

1. 
   
2. if MarketPosition = 1 and CurrentContracts = Position1 and C>C[1]   then
   
3. begin
   
4.         buy ("B2") Position2 contracts next bar at market ;
   
5. end ;
   
6. 
   
7. if MarketPosition = -1 and CurrentContracts = Position1  and C<C[1]   then
   
8. begin
   
9.         sell ("S2") Position2 contracts next bar at market ;
   
10. end ;

複製代碼

這樣會不會說的太清楚了。

天空藍

盡信書不如自已動手做回測，你會有很多新的發現。


C大這句話我收下了