波段加碼單的回測研究

comewish

kcya大大做的回測也有相同的結果，有興趣的人可以參考看看。

交易流氓

能不能做台指回測...我覺得台指 跟外期商品 不太一樣...

comewish

我這個回測做的是台指的回測，不是國外商品

交易流氓

我這個回測做的是台指的回測，不是國外商品
comewish 發表於 11-4-22 11:08 AM

    哇...我...真的不敢相信...

Dogfaceman

知道結果 但是卻不知道理由
可以請大大開示一下嗎

comewish

我自已的解讀是第一筆的勝率應該是最低的，能夠加碼到第二筆與第三筆的時候，代表行情脫離盤整區型成趨勢的可能性很高，這和我自已在做加碼的經驗很類似，不過我是習慣做等比例的加碼，而不是倒三角型的加碼。有時候期望值高的方法往往是非常違反人性的。這只是我個人的解讀，不見得是對的。

kcya

我非常非常認同comwish大大的說法。第一筆單試單常常被巴>"<
沙普博士有提過，當趨勢展開時，理應期望值愈大部位愈大，而不是期望值愈大部位愈小（但我們常常分批出場而不是分批進場）哈哈！
我個人也習慣等比例加碼，1+2+3真的很違反人性

機會主義者

因為第一筆單很容易常常被巴，所以，一定要找個策略限制做單的次數(以當沖來講的話)，而且要珍惜可以加碼的機會，不能輕易停利，這樣才有機會將先前被巴的虧損全部補回來，還可以讓獲利轉正。

機會主義者

我非常非常認同comwish大大的說法。第一筆單試單常常被巴>"<
沙普博士有提過，當趨勢展開時，理應期望值愈 ...
kcya 發表於 11-4-22 01:36 PM

    沙普(索普？)的書應該列為新人必讀的好書之一，奇怪，我反而是做了很多年的舊人才讀到這本書。不過，他對巴菲特的價值投資的理解並不正確，我只能說他理解的巴菲特並不是巴菲特。

kcya

回復 27# 機會主義者


    Van K. Tharp, Ph.D.　提到的應該是同一人啦！

至於巴菲特....坦白說我沒研究價值投資耶

偶都追高殺低....

沒有完美

kcya大大做的回測也有相同的結果，有興趣的人可以參考看看。
comewish 發表於 11-4-22 10:58 AM

   

請教c大
紅色框格的部分
大約是西元幾年至幾年的回測

謝謝~

沒有完美

生我者父母
知我缺 COCO 者
寬大是也.....

ooiicc

新手還沒錢購買先回文頂一下 !!

天空藍

回復 24# comewish


C大
我想可能是這策略的"勝率"沒有很高,所以可能比較適合倒三角加碼

也就是當
1.策略的勝率趨近於100%時,適合用正三角加碼(當勝率高時,越早進場成本越低)

2.策略勝勝率趨近於   0%時,適合用倒三角加碼 (當勝率低時,代表第一次的加碼可能只是空頭的反彈或者多頭的反壓,所以不適合)

天空藍

回復 24# comewish


    另外我想第二種可能是
1.
策略用的是指標
所以應該是逆勢進場
以空頭趨勢為例的話
可能需要"打底"或著不破底的測試才算底部
所以第一次加碼進場都是比較危險

2.
策略如果是突破系統的話
或許可能初期的噴出段是最甜的
所以用正三角加碼比較好


大大覺得呢?