請問為何程式K棒跟現狀不一樣？

zip079123

小弟我在用MC抓小台資料跟實際小台03全做比對,發現K棒落大很大,如下圖程式和證券商app最後5跟K棒就落差很大

證卷商app


MC程式

linhowja

K棒開始的時間不一樣
應該是沒什麼影響

alexliou

兩者的主要差異在於
券商APP的K棒  次日開盤點與今日的收盤點都很接近

MC 圖上的K棒  次日開盤點與今日的收盤點常會有Gap

我猜測
券商APP的K棒是全盤(含T+1盤)的K棒
MC chart的K棒只有日(T)盤, 因為在QM商品設定時, 交易時間只設了T盤

zip079123

alexliou 發表於 18-3-6 07:16
兩者的主要差異在於
券商APP的K棒  次日開盤點與今日的收盤點都很接近

請問alexliou大
這樣有辦法把MC改成跟APP一樣嗎?還是其實對整個交易是整個沒差別的?

alexliou

zip079123 發表於 18-3-6 09:57
請問alexliou大
這樣有辦法把MC改成跟APP一樣嗎?還是其實對整個交易是整個沒差別的?

如何設定交易時段模組
可參考下列網址 第三步與第四步
https://txx568.blogspot.tw/2017/07/multichartsv2.html

對交易有沒有影響? 很難判斷, 每個人的交易XX都不一樣
如果你只在日盤交易, 又不希望夜盤的資訊影響你的交易那麼現在的設定可能反而較適合

alexliou

其實,  差異是很大的
因為資料是一切的根本

對於日線交易者, 如果所參考的資料只有收盤價, 那沒有差別, 因為兩者收盤價都一樣
如果參考的資料, 是Typical Price 或是 Median Price, 那就不一樣了, 因為開.低.高很可能都不一樣
策略計算出來的進出點位就會不一樣

對於分線交易者, 那就更不一樣了
全盤與日盤的每日K棒數 差異很大
50MA (各種技術指標) 計算出來的結果都不同

哪一種設定較好? 不知道
只能說, 視交易需求而選擇不同的設定
選擇了設定之後, 也須根據交易時間設定去調整策略的參數