當沖的滑價跟居住位置有差嗎?

IBM2012

臺灣期貨交易所台灣台北市中正區羅斯福路二段100號

如果行情的伺服器是在此位置
期貨商又大概集中在台北市中心
如果有4個當沖高手分別住在以下地區
請問各位大大
這樣滑價會有差嗎?
聽說有人拿電腦放在期貨商VIP室裏下單,長期下來平均滑價可逼近0


高手A: 住台北市大安區
高手B: 住高雄市
高手C: 住汐止
高手D: 住台北市中山區

閒人英郎

散戶一次下單一兩口
縱使在期交所直接下
也沒辦法克服
這跟交易制度有關
時間優先或數量優先或價格優先
網路延遲理論上非常有限
除非網路頻寬很差(包括期貨商的伺服器,下單伺服器是不是有專用的?給超級大戶或是自己用?,軟體功效,對外頻寬,對期交所專線數量)
台北的用戶
在CHT網路架構下
不一定比高雄客戶接到台北來交易來占優勢
(舉一個例子,  以前打到美國的電話比打到台北市清晰)

River桑

我想跟接送單的效率，與網路品質比較有關。除非都在相同條件下，地理位置才有差吧，不過也沒差多少(光速對距離)。

jinace

下單位置造成的滑價應該是微乎其微吧~我想

忽略手動下單造成的延遲~滑價絕大多數還是在買賣價跟掛單口數的問題~

如果買價在7000~賣價在7002~成交價在7000

這時候掛市價買就很有機會買到7002

如果7002掛賣的口數極少~同時又有人追買~就可能滑到更遠去了

再說~要追根究底找出地理環境對滑價造成的影響也是件不可能的任務

因為中間繞過太多機器了~也沒辦法掌握幾器的負荷或反應~

變動因子太多太雜~難以對照

冠軍熊

用大戶系統一定有差
最近我遇到好幾次停損滑價
有一次竟然是滑了16點

先說一下
我現在是固定停損
例如我做多7350 停損點設7320
我就會用期貨商的觸價帶下單的停損(停損是用市價單)
有一天我就這樣停損點是7320 結果我看成交明細竟然是7304
當時是遇到市價

所以速度快 差的零點幾秒 就差很大

冠軍熊

補充一下
我沒用大戶系統

冠軍熊

進場或停損出場
如果用市價單
遇到快市時滑價個20點的我也遇過

google_hunter

R大用iPhone手機下單，那個滑的更嚴重~~他還天天賺很大~~

H0310

進場或停損出場
如果用市價單
遇到快市時滑價個20點的我也遇過
冠軍熊 發表於 11-11-21 12:50 AM

    這樣子會讓您考慮用大戶系統嗎?
    20點不小喔!!

冠軍熊

這樣子會讓您考慮用大戶系統嗎?  
    20點不小喔!!
H0310 發表於 11-11-21 12:24 PM

    我有新開的 它們家的有大戶系統
只是我還沒開始下

TrendRover

回復 4# River桑

對造市者這是嚴重的差異:
    一個1~2點的滑價,決定高頻交易的死活.
光速也只能跑地球8.5圈 ,Taiwan 到 USA  是半圈 ,so delay =1/16 =62.5msX2(來回) ,wallstreet已經拼到sub -ms 有paper為證.

sunko

進場或停損出場
如果用市價單
遇到快市時滑價個20點的我也遇過

paullin888

用大戶系統 如果是人在大陸下單 也素沒辦法的