[請益]留倉成本如何設定

ZHACK

想請問
AMIBROKER 哪邊可以設定留倉(隔夜)成本
例如:
買進(2012/10/1)到賣出(2012/10/10)
共跨9夜(包含周末)
除了手續費外
還想再設成本  9*留倉成本
要如何解決
感謝~~~~

ZHACK

自己來解答

看過vedel 大PO的"AmiBroker 投資組合試算"

http://coco-in.net/forum.php?mod=viewthread&tid=20544&fromuid=6528

想到可以寫段把留倉成本算出來的腳本

事後再來計算就好(感覺很多此一舉)

ANYWAY 下面寫法很粗糙

希望有前輩可以指出錯誤

或幫忙縮短 (或是直接點明AB哪邊可以設留倉成本)

_SECTION_BEGIN("HoldingCost");

Buy_time=ValueWhen(Buy,TimeNum(),1);

Sell_time=ValueWhen(Sell,TimeNum(),1);

Buy_date=ValueWhen(Buy,DayOfYear(),1);

Sell_date=ValueWhen(Sell,DayOfYear(),1);

Buy_year=ValueWhen(Buy,Year(),1);

Sell_year=ValueWhen(Sell,Year(),1);

Buy_Holdingday=IIf(Year()!=Sell_year,

                                                IIf(Buy_date>Sell_date,

                                                        365-Buy_date+DayOfYear(),

                                                        IIf(Year()==Buy_year,

                                                                DayOfYear()-Buy_date,0)      

                                                        ),

                                                IIf(Buy_year==Sell_year,

                                                        IIf(Buy_date>Sell_date,DayOfYear()-Buy_date,

                                                                IIf(Buy_date==Sell_dateAND Buy_time>Sell_time,DayOfYear()-Buy_date,0)

                                                                ),

                                                        IIf(Buy_date<Sell_date,DayOfYear()-Buy_date,

                                                                IIf(Buy_date==Sell_dateAND Buy_time>Sell_time,DayOfYear()-Buy_date,0)

                                                                )

                                                        )

                                            );

Short_time=ValueWhen(Short,TimeNum(),1);

Cover_time=ValueWhen(Cover,TimeNum(),1);

Short_date=ValueWhen(Short,DayOfYear(),1);

Cover_date=ValueWhen(Cover,DayOfYear(),1);

Short_year=ValueWhen(Short,Year(),1);

Cover_year=ValueWhen(Cover,Year(),1);

Short_Holdingday=IIf(Year()!=Cover_year,                                                            

                                                IIf(Short_date>Cover_date,            

                                                        365-Short_date+DayOfYear(),        

                                                        IIf(Year()==Short_year,

                                                                DayOfYear()-Short_date,0)     

                                                        ),      

                                                IIf(Short_year==Cover_year,         

                                                        IIf(Short_date>Cover_date,DayOfYear()-Short_date,   

                                                                IIf(Short_date==Cover_dateAND Short_time>Cover_time,DayOfYear()-Short_date,0)

                                                                ),

                                                        IIf(Short_date<Cover_date,DayOfYear()-Short_date,   

                                                                IIf(Short_date==Cover_dateAND Short_time>Cover_time,DayOfYear()-Short_date,0)

                                                                )

                                                        )      

                                            );      

COCO=(Buy_Holdingday+Short_Holdingday)*7;

HoldingCost=IIf(Sell ORCover,Ref(COCO,-1),0);            

"HoldingCost="+COCO;

_SECTION_END();

AddToComposite(Equity(),"~TX","C");

AddToComposite(HoldingCost,"~TX","V");

紅色7就是隔夜成本

我設7

然後是把隔夜成本當作成交量丟到TX商品去

出來的圖會是長這樣

下方只是算總資金部位