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[請益]留倉成本如何設定

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發表於 12-10-18 10:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想請問
AMIBROKER 哪邊可以設定留倉(隔夜)成本
例如:
買進(2012/10/1)到賣出(2012/10/10)
共跨9夜(包含周末)
除了手續費外
還想再設成本  9*留倉成本
要如何解決
感謝~~~~
 樓主| 發表於 12-10-28 00:36 | 顯示全部樓層
自己來解答
看過vedel PO"AmiBroker 投資組合試算"
http://coco-in.net/forum.php?mod=viewthread&tid=20544&fromuid=6528
想到可以寫段把留倉成本算出來的腳本
事後再來計算就好(感覺很多此一舉)
ANYWAY 下面寫法很粗糙
希望有前輩可以指出錯誤
或幫忙縮短 (或是直接點明AB哪邊可以設留倉成本)
_SECTION_BEGIN("HoldingCost");
Buy_time=ValueWhen(Buy,TimeNum(),1);
Sell_time=ValueWhen(Sell,TimeNum(),1);
Buy_date=ValueWhen(Buy,DayOfYear(),1);
Sell_date=ValueWhen(Sell,DayOfYear(),1);
Buy_year=ValueWhen(Buy,Year(),1);
Sell_year=ValueWhen(Sell,Year(),1);
Buy_Holdingday=IIf(Year()!=Sell_year,
                                                IIf(Buy_date>Sell_date,
                                                        365-Buy_date+DayOfYear(),
                                                        IIf(Year()==Buy_year,
                                                                DayOfYear()-Buy_date,0)      
                                                        ),
                                                IIf(Buy_year==Sell_year,
                                                        IIf(Buy_date>Sell_date,DayOfYear()-Buy_date,
                                                                IIf(Buy_date==Sell_dateAND Buy_time>Sell_time,DayOfYear()-Buy_date,0)
                                                                ),
                                                        IIf(Buy_date<Sell_date,DayOfYear()-Buy_date,
                                                                IIf(Buy_date==Sell_dateAND Buy_time>Sell_time,DayOfYear()-Buy_date,0)
                                                                )
                                                        )
                                            );
Short_time=ValueWhen(Short,TimeNum(),1);
Cover_time=ValueWhen(Cover,TimeNum(),1);
Short_date=ValueWhen(Short,DayOfYear(),1);
Cover_date=ValueWhen(Cover,DayOfYear(),1);
Short_year=ValueWhen(Short,Year(),1);
Cover_year=ValueWhen(Cover,Year(),1);
Short_Holdingday=IIf(Year()!=Cover_year,                                                            
                                                IIf(Short_date>Cover_date,            
                                                        365-Short_date+DayOfYear(),        
                                                        IIf(Year()==Short_year,
                                                                DayOfYear()-Short_date,0)     
                                                        ),      
                                                IIf(Short_year==Cover_year,         
                                                        IIf(Short_date>Cover_date,DayOfYear()-Short_date,   
                                                                IIf(Short_date==Cover_dateAND Short_time>Cover_time,DayOfYear()-Short_date,0)
                                                                ),
                                                        IIf(Short_date<Cover_date,DayOfYear()-Short_date,   
                                                                IIf(Short_date==Cover_dateAND Short_time>Cover_time,DayOfYear()-Short_date,0)
                                                                )
                                                        )      
                                            );      
COCO=(Buy_Holdingday+Short_Holdingday)*7;
HoldingCost=IIf(Sell ORCover,Ref(COCO,-1),0);            
"HoldingCost="+COCO;
_SECTION_END();
AddToComposite(Equity(),"~TX","C");
AddToComposite(HoldingCost,"~TX","V");
紅色7就是隔夜成本
我設7
然後是把隔夜成本當作成交量丟到TX商品去
COCO.png
出來的圖會是長這樣
下方只是算總資金部位

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