嗨
上次PO了一篇期貨日成交量和順勢單績效的相關性
然後這幾天量幾乎都有出
所以賺了一些些
所以今天又突發奇想
來PO一篇日內每30分鐘成交量佔當天成交量比率的統計
還沒想到可以怎麼應用
提供給大家參考
計算期間:2001/1/2~2012/11/1
討論變數:日內30分鐘成交量佔當日成交量比率
| 時間 | 比重 | | 0845 - 0915 | 15.58% | | 0915 - 0945 | 12.93% | | 0945 - 1015 | 10.39% | | 1015 - 1045 | 8.65% | | 1045 - 1115 | 7.95% | | 1115 - 1145 | 7.90% | | 1145 - 1215 | 7.61% | | 1215 - 1245 | 7.61% | | 1245 - 1315 | 9.04% | | 1315 - 1345 | 12.33% |
跟大家想的一樣
成交比重佔最重的都在早盤和尾盤
10:45~12:45都在8%以下
以前一篇討論的順勢單在當天有量(超過7萬口)的情況下比較能有較好的表現
要是拿來只做早盤尾盤不知道結果會是如何
之後應該會再拿來分析順勢單何時進場比較有利
2001-2012期間內成交量分析的資料我放在附檔
跟各位收個工錢賺一下摳摳
volume.rar
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發表於 12-11-2 10:22
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