關於週選擇權的買單序列

TrendRover

hubububu 發表於 12-11-26 21:00
小弟也是新手
不知sbox1024 前輩是不是這樣的意思
"C=F+P"

  例如:7389 時12/26收盤價 :
買 深價內 call 7100 = 312
買 7100 put =24.5

買小台7319 +買 7100 put =====>
      當小台跌到期在7100時,  7389 小台損失 = 7389 -7100=289
                                   7100 put損失權利金 =24.5      ===========> total 289+24.5 =313.5

這和 call7100 跌到 7100且到期的輸掉的權利金 =312 是 一樣了.

而往下跌兩個的東東都是無風險,但合成的一個要咬住你的保證金到期,會讓你有點不舒服.

siriusxp

一切都是造市的目的