選擇權回測

085ned · 發表於 12-11-25 14:49

請問大家選擇權策略如何做回測呢?

philipz · 發表於 12-11-25 21:42

就跟期貨回測一樣，但要先收集期交所的OP資料，回測時進出點時要去抓取相同時間上特定商品的價格，這都需要自行撰寫才能回測，現行TS或MC都應該沒辦法做選擇權回測。

siriusxp · 發表於 12-11-29 23:13

好想要有回測程式

shooter · 發表於 12-12-8 19:17

可以用EXCEL試試看吧
只是相當麻煩

vupxu06vu04 · 發表於 12-12-8 20:32

可以去抓期交所的歷史之料~可是我只會人工回測~還蠻花時間的

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