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選擇權回測

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發表於 12-11-25 14:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問大家選擇權策略如何做回測呢?

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siriusxp + 1 我也要,有知道分享一下

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發表於 12-11-25 21:42 | 顯示全部樓層
就跟期貨回測一樣,但要先收集期交所的OP資料,回測時進出點時要去抓取相同時間上特定商品的價格,這都需要自行撰寫才能回測,現行TS或MC都應該沒辦法做選擇權回測。
發表於 12-11-29 23:13 | 顯示全部樓層
好想要有回測程式
發表於 12-12-8 19:17 | 顯示全部樓層
可以用EXCEL試試看吧
只是相當麻煩

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siriusxp + 2 按一個讚!

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發表於 12-12-8 20:32 | 顯示全部樓層
可以去抓期交所的歷史之料~可是我只會人工回測~還蠻花時間的
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