請問如何判斷一隻程式的好壞?

newrocco

最好的方法 應該是寫完了直接用真錢下去跑 看看會不會賺
但是這不是小弟想要了解的

小弟想請教的是 正式用真錢交易前 :各位是用什麼標準 來判斷自己寫完的程式是好還是壞? 滿不滿意呢?

是看: 連續最大虧損? 勝率? 淨利? 平倉的損益曲線? 年獲利? 月獲利? 還是回測的時間要夠長而且都有獲利?

還是有什麼其他判斷標準呢?

請各位高手大大 指導一下程式交易新手 謝謝!!

moxa

我使用飛狐
可以根據交易策略下去跑過往的歷史算出成功率與盈虧

紀律交易者

我心目 理想的策略標準

以當沖為例

1  一年次數超過100次  

2 單筆最大損失不超過40點


3 過濾條件不得超過3種


4 任取一區間不能連續失敗5次


5 任取10次不能輸7次


6 勝率6成以上


7平均每筆期望值18以上

8 月績效一年最多只能有一個為負

不必馬上回測10年20年  

先回測最近2年就好   達到目標   

再任一隨機抽取其他年份 24個獨立不連續月 做回測 (這24個月 不包含原始回測資料)

如果  2011 2012未達目標  當然後面的隨機就不必談了  ...

bobo177

sunsamy 發表於 13-1-24 19:17
看感覺~~就跟手動神人一樣都跟你講：盤感

要將"盤感"程式化哩~~~

紀律交易者

實際已開發策略  跟 理想的策略   當然有落差

所謂的聖杯  也不可能是虛無漂渺   完全做不到

一定是定一個   可以達到 卻不容易達到的標準

例如  次數一年  250個交易日  只定次數為100  而不是定200

因為如果是定 200   期望值又達 平均每口筆 18點  那將是非常恐怖的事

開發過上百種策略  我相信對程式交易的人來說


   開發過上百種策略  是很普通的事

對於  能做到而暫時做不到  跟絕對做不到  應該還是能分辨的


如果我說  我能夠符合上面8種條件   並且每天都能進場

說實話  我做不到   

如果我跟你說我做的到    那是我嘴砲而已  

bobo177

直接用真錢下去輸贏,
太辛苦啦!

紀律交易者

連續10年  農曆封關前買多  開紅盤前掛市價出  第一筆成交

大家都知道  這種勝率好像是百分百

但 樣本數只有10    究竟可不可以當回事   還是聊天的話題而已


我保證  這話題  過幾天一定會再被提出來的

紀律交易者

如果樓主願意

不必公開策略內容

就依照  上面8個條件  逐一檢視    如果都比較好   當然就一定可以用

我知道  不能只看曲線圖來判斷程式好壞
  

samuelho

在下倒是覺得武器難分好壞，
因使用者而異，
內功深厚者(資金大)紙刀足以傷人(5%報酬)，
內功淺者(資金少)屠龍刀也無以致敵(50%)，
一吋長一吋強(短線敗，長線勝)，
一吋短一吋險(短線勝，長線敗)，
不同武器皆有人使得順手，使得棘手，
程式回測就像寫歷屆考古題，
都得高分不見得上考場能金榜，
但是連考古題都做不好，
上場的風險就增添幾分。
樓上紀律大的觀點該是當沖，所以標準比較嚴苛，
不過交易次數確實量要大才符合統計法則，
次數少只是信賴水準會比較低，風險比較高，
也不代表上場不會制勝就是，
有些天才偏偏就是不作考古題，實戰型的；
有些庸才卻是練習型的，上場就失常；
以上是程式服役邁入第三年的在下愚見。

薛豹

程式回測就像寫歷屆考古題，
都得高分不見得上考場能金榜，
但是連考古題都做不好，
上場的風險就增添幾分。

==> 真是寫得太讚了!

紀律交易者

如果是飛刀，就讓它失傳吧，因為不好練；
如果是小刀，就把它丟棄吧，因為到處有。


簽名檔寫的不錯

紀律交易者

基本上能夠寫出策略  並且想要讓他上線    剩下就是紀律的問題了

但  如果擬定策略的標準太寬鬆   倒楣的還是自己

例如  不扣手續費  我把期望值定為18   而不是10以下  當然也是有原因的
但定在 30以上    我自認我永遠也達不到   

我不是第一天做期貨   我知道自己的能力到哪裡

但 18    絕不是絕對不可能的事

人經歷過  總有些心得     謝謝  

NICKLIN

感謝分享~~~~~~~~~~~~~~~~

虛實旅人

一段時間期望值要是正的，重點是..要先保護自己讓自己不能出局~~