前輩們可以分享外期回測績效嗎?

K7774

台指的回測績效有很多前輩都有分享過,
能從台指榨出多少油水大概也都知道,
倒是很少看到有人分享外期程式交易的回測績效報表,
可能我比較孤陋寡聞吧,
有前輩願意分享嗎?

miruku888

我也想看看，期待有前輩分享

kilroy

Hi,

小弟分享一些粗淺的心得，大大參考看看囉

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外期程式交易有很多地方要克服

1. 平台
2. 歷史資料
3. 資料源
4. 下單機

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平台不外乎就是 TradeStation, MutilCharts, NinjaTrader, AmiBroker...
(沒列到的是小弟才疏學淺, 還請其他大大補充分享)

當中 TS 提供了 real time data feed 和 brokerage service

所以如果大大還沒開始著手外期程式交易的話， TS是首選

因為 TS 的歷史資料最完整 (人工+電子)，且本身就有下單機了

但小弟最後不是用 TS，原因稍後再提

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其他平台不外乎就是要考慮資料源的問題了

現在很多資料源 IQfeed, eSignal, CSI, CQG, ... etc.

小弟沒有每個都用過，所以沒有很多心得

舉例來說，像小弟用 eSignal 有 CME Data Fee Waiver bundles

因為每個期交所還有額外費用，如果要交易多個商品又在不同期交所

每個期交所通常是 $79/mo

用合作的 broker 就可以省下這些費用啦

大大看自己平台哪個有支援，哪有 fee waived bundle 看喜歡就用囉

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歷史資料的部分，因為牽涉到 rollover 的規則不同，多少會影響回測的結果

如果是跑單一個商品，比較沒什麼要注意的

如果是跑 N個商品，因為每個商品的 ticksize 都不一樣

且每個 point value 也不一樣，這是要比較注意的地方

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再來就是下單機的問題啦~

這也是小弟比較頭痛的地方

因為想要做到全自動 (包含換月) 囉

有請人幫忙寫下單機，用最簡單的方式 (文字檔 XD)

為何會用文字檔，接下來也會提到

只是還沒有找到人接這個 case

現在是用 AB 的 IB controller

比較不方便的地方就是要把很多東西都寫到語法裡

比如說何時換月，但因為商品有很多個，就要寫一大串啦

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建議使用 AB 的幾個理由

做外期不外乎就是想要參與更大波動的 "N個" 市場

可是幾個問題...

1. 每做一個市場就要開一個圖表嗎?

    那這樣要是開太多圖表，平台 crash 時，我想緊急處理會是一個很麻煩的地方

2. 每個市場都跑一個策略嗎?

    這樣好像有點累，且也不方便維護，又會回到上一個問題

    一個策略一個圖表?

3. 那這樣好了，每一個市場，各用一台電腦?

   不想家裡搞得像網咖 XD 且如果你是 TS 或 MC 又有 license 的問題

   又有些資料源只限單一台電腦登入，也不可能每台各租一個資料源

4. 上述問題不外乎就是要搞 portfolio

    用整體帳戶的資金去做多商品的組合，多搞幾個策略是不是又多增加了資金管理的複雜度

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所以小弟這邊說的是用一個策略去跑 N 個商品

這個可以參考 trading blox，而這個功能在 AB 上也可以做到

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做程式交易的人應該都有想過把策略編寫好燒到單晶片裡,

螢幕圖表都不用開就可以自動交易的事情吧 XD

雖然沒這麼科幻，不過 AB 可以不用開圖表就能做到自動下單

這點對於做 N 個商品來講是非常方便且有效率的事情

透過 AB 的 "SCAN" 功能就可以做到不開圖表自動下單

用文字檔來做，會比較好管理，策略只管跑訊號
下單機以訊號去下給各商品，只是目前還沒找人接這個案子

用 AB 的 IB controller 就是要把這些動作全部寫到策略裡了

這個容小弟之後在 AmiBroker版 分享

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最後附一張回測圖，跑了 8個商品，單邊 10 ticks+$2.7 fee (未開 PZ)

起始 $50,000

Jason.chan

kilroy 發表於 13-3-24 11:20
Hi,

小弟分享一些粗淺的心得，大大參考看看囉

可否透露一下, 八個商品的淨值曲線是怎樣開發的??  有out-of sample的結果嗎, 是否有用WFA, 有用到最佳化程序嗎, 如何選市場, 不好意思, 問題多了些, 這張圖真是太強了!! 煩請不吝指導!!

kilroy

Jason.chan 發表於 13-3-24 14:12
可否透露一下, 八個商品的淨值曲線是怎樣開發的??  有out-of sample的結果嗎, 是否有用WFA, 有用到最佳化 ...

Hi,

台指的策略直接套用過去，同周期同參數

WFA(in sample, out of sample), optimize 已在台指就有做過了

但小弟不是說這些商品都是相同特性或關聯性

而是都是做順勢，只是八個商品結合起來更有效率

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沒有特別選法，就是從各類如 energy, grains, currencies, indexes

挑幾個交易量大的來做


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參考看看了~ thanks

K7774

kilroy 發表於 13-3-24 11:20
Hi,

小弟分享一些粗淺的心得，大大參考看看囉

謝謝寬哥無私的分享.

小弟說一下我自己的一些想法,
目前小弟只使用過Multicharts做台指多策略,
要再去研究其他交易平台對我而言是比較吃力的,
我比較希望是把時間花在商品投組和策略邏輯的開發.

曾考慮使用MC+IB,
但IB的歷史資料只有一年,
這對歷史回測來說肯定是不夠的.

TS的歷史資料是最完整的,
但似乎有一些額外費用上的問題.

群X的歷史資料我看過了,
歷史資料很明顯有嚴重缺漏,
元X的歷史資料似乎就比較正常,
假如不想花錢又懶得去申請其他國外期貨商試用帳號,
那就只能將就先拿元X的歷史資料來用用.

我想每個商品的特性都不同,
原則上小弟我會比較傾向針對不同商品開發其適用的策略,
寬哥可以使用一個策略去跑N個商品著實令人佩服,
請問這策略是指標型的嗎?
或者是把交易週期拉長?
否則每個商品的交易時間都不一樣要如何克服呢?

商品合約規格有大有小,
選擇適合自己又好做的商品是很重要的事,
要真的做到多商品, Multicharts可能不是很好的工具,
但對小弟這種小咖而言, 應該不急著在工具上做太多投資,
除非還有其他經濟實惠的解決方法...

小弟的想法是熟悉商品特性後才會逐步一個一個加入投組裡,
日交易量太少, 買賣掛單不連續的商品我會放棄,
但若是交易日交易量大的商品, 不知道會有什麼問題?
會不會因為量太大而致走勢太牛皮?
或者是因為競爭者過多而不易獲利?

不知道寬哥回測的是哪8個商品?
假如我只想單純點先做一個國外商品,
建議從哪個商品開始呢?
小弟比較想瞭解的是單一商品一口單無PZ無reinvestment做回測能有如何的績效和風險.

kilroy

K7774 發表於 13-3-24 16:46
謝謝寬哥無私的分享.

小弟說一下我自己的一些想法,

Hi,

MC 元大和群益的十年海外資料包 測測就好 XD


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TS 不開戶可以用 subscribe 一個月($249.95)的方式

把歷史資料全部轉出來，等於就是花 $249.95 買歷史資料了

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小弟是用均線 + 濾網

週期一樣(hourly)，交易時間我用本地時間

有訊號就下單，沒訊號就是繼續留倉

目前還沒遇到問題，有問題我再上來分享一下 XD

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8 個商品是 AD, BP, EC, CL, GC, S, ES, YM

建議從指數類的開始，如 YM 或 ES


至於單一商品單一口的風險就是沒行情沒飯吃囉 (以順勢而言)



參考看看了~~

Jason.chan

kilroy 發表於 13-3-24 15:27
Hi,

台指的策略直接套用過去，同周期同參數

台指的策略直接套用過去，同周期同參數

真是太利害了, 可是我的順勢策略(以MC內建通道策略為例), 如果使用相同週期相同參數去測試不同商品時, 差距很大耶, 很多商品甚至出現賠錢的狀況, 請教 K大可能是哪裡出了問題, 或者說要往哪個方向思考才能得到 K 大般利害的淨值曲線, 小弟我國外期貨一直寫不出像樣的策略, 煩請指導了, 謝謝~~

K7774

kilroy 發表於 13-3-24 17:09
Hi,

MC 元大和群益的十年海外資料包 測測就好 XD

寬哥可以貼一下單一商品如CL的回測報表嗎?
小弟很好奇單一商品的獲利, MDD, 勝率, 交易次數, 獲利因子...能達到多少才是合理的期望值?

kilroy

Jason.chan 發表於 13-3-24 20:49
真是太利害了, 可是我的順勢策略(以MC內建通道策略為例), 如果使用相同週期相同參數去測試不同商品時,  ...

Hi,

MC 有 Portfolio Backtest 功能

應該也可以把多個商品拉近來測

建議可以以這樣的方向來做策略開發

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小弟說真的並沒有多會寫策略

只是均線真的是一個很棒的東西

參考看看了~

kilroy

K7774 發表於 13-3-24 22:08
寬哥可以貼一下單一商品如CL的回測報表嗎?
小弟很好奇單一商品的獲利, MDD, 勝率, 交易次數, 獲利因子... ...

Hi,

我想應該是沒有一定的標準，最主要就是你的策略要能做到各個商品都適用

聽起來很不可思議，但是真的沒有用到特別或是艱深的計算公式
以下是單一商品 跑 CL 單口，我資料只放 2008~2013

跑 2001~2013 也是相同曲線走勢







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小弟該來潛水了 XD

過一陣子再來分享 AmiBroker 透過 SCAN 跑 portfolio 自動下單 的超強功能

greg

kilroy 發表於 13-3-24 22:21
Hi,

我想應該是沒有一定的標準，最主要就是你的策略要能做到各個商品都適用

期待大大分享AB + IB controller 自動下單!

有個地方不太明白 想請教一下, avg loss 16% 在期貨槓桿下, 不會很危險嗎?

運氣好好

很棒的討論!! 感謝分享

lifymomo2

小弟 用TradeStation 炒NQ,ES,DJI...