台指期每日高低點發生時段統計

nicowang

很感謝 Alex 的分享

賣1元，真是佛心

alexliou

賭神咖啡客 發表於 13-9-15 21:04
既然這樣，如果當沖今後要持續獲利不難
如果這幾年當沖卻無法獲利，那會不會出現在日內的range上的問題
...

您所提到日內Range的統計
正好前幾天也有作
其結果如附圖

資料一樣是2003.01.02-2013.09.?? 台指期連續月
(Back Adjusted, RollDate=到期日, 到期日最後15分鐘為次月合約交易資料)

雖然2008年Intraday Range 是2013年的兩倍
但很難遽爾認定"市場結構出現很大變化"

賭神咖啡客

alexliou 發表於 13-9-16 15:12
您所提到日內Range的統計
正好前幾天也有作
其結果如附圖

請教al白貓哥：
Ｊ～Ｎ欄的數據我看不懂（笑我笨）

alexliou

賭神咖啡客 發表於 13-9-16 16:59
請教al白貓哥：
Ｊ～Ｎ欄的數據我看不懂（笑我笨）

Sorry, 沒把定義寫清楚
J欄 較昨日漲跌 : 今日收盤價與昨日收盤價比較之漲跌點數 , Close - Close[1]
K欄 較開盤漲跌 : 今日收盤價與今日開盤價比較之漲跌點數 , Close - Open
L欄 |C-O|/(H-L): 開盤到收盤的漲跌幅佔全日震幅的百分比, 就直接是數學公式啦, | | = AbsValue
M欄 開盤位置 : 開盤價在今日K棒的位置,  (Open-Low)/(High-Low)
N欄 開盤漲跌 : 今日開盤價與昨日收盤價比較之漲跌點數, Open-Close[1]
J=N+K, 如果看起來不等, 是因為rounding 的原因

yamo

感謝分享分析成果~~~~~~

賭神咖啡客

alexliou 發表於 13-9-16 18:52
Sorry, 沒把定義寫清楚
J欄 較昨日漲跌 : 今日收盤價與昨日收盤價比較之漲跌點數 , Close - Close[1]
K欄  ...

這樣的統計結果，看起來沒啥變化

但當沖用ORB式，和波段用順勢突破，沒overfitting
為什麼2012和今年的績效比2005年差，實在找不出原因

alexliou

賭神咖啡客 發表於 13-9-17 10:17
這樣的統計結果，看起來沒啥變化

但當沖用ORB式，和波段用順勢突破，沒overfitting

市場到底會不會變?
其實我認為的答案是肯定的
隨著參與者的不同, 交易技術的進步, 市場是一定會演化的
大大所舉的例子, 如ORB 及順勢突破策略績效的變差
顯示出過去能大賺錢的pattern, 現在已經風光不再
意味著市場一定出現了某些變化
只是這些改變並不是發生在"每日高低點的分配"及"Intraday Range"這些層面上

賭神咖啡客

alexliou 發表於 13-10-5 10:29
市場到底會不會變?
其實我認為的答案是肯定的
隨著參與者的不同, 交易技術的進步, 市場是一定會演化的

我的解讀是，期貨零和如賭桌，有人贏多少，必從輸的一方賠多少!
只要你的操盤方式和大多數人不一樣，贏面機會就大了

台指至今已15年，可分為散戶進化四階段
1.投資人把股票的猜高摸底帶入期貨操作上
2.投資人開始懂停損
3.投資人開始學會順勢交易
4.投資人開始使用程式交易

所以不難發現，有不少策略，不論當沖或波段，績效曲線近3年都不理想，最直接的證明是，2005年大盤整年的波動雖然小於2012和2013至今，但績效卻不如2005年，甚至持續虧損破歷史MDD再也爬不起來。

吳佳鴻

感謝大大分享~~~~~~

dawang

感謝大大分享研究資料

iwjmfupkwos

感謝版大的分享！