期貨的歷史數據問題

dorka

新手報到, 請前輩多多指教

最近從不同地方找到指數期貨的歷史數據, 比較下發現數據有誤差, 以恆指期貨為例:

19/02/2009        12803        13028        12721        13004        63989
20/02/2009        12740        12770        12550        12648        70753
23/02/2009        12549        13187        12549        13155        20343
24/02/2009        12749        12770        12513        12718        51823
25/02/2009        12981        13095        12762        12840        57509
26/02/2009        12916        13025        12551        12782        86246
27/02/2009        12720        12976        12660        12698        67088
02/03/2009        12300        12310        11961        12093        81378

19Feb2009         12803        13028        12721        13004        63989            
20Feb2009         12740        12770        12550        12648        70753            
23Feb2009         12720        13258        12714        13229        95894     
24Feb2009         12799        12838        12587        12800        108955               
25Feb2009         12952        13184        12850        12940        94026           
26Feb2009         13035        13116        12807        12862        12975         
27Feb2009         12720        12976        12660        12698        67088         
02Mar2009         12300        12310        11961        12093        81378   


請問一下, 原因是因為其中一個來源錯誤, 還是因為其中一個數字經過調整? 如果是經驗調整的話, 請問調整的公式是怎樣的? 用來回測的話應該用調整前還是調整後的比較洽當?


多謝指教

jackthetan

你這是免費數據嗎?
免費問題多, 付費較好.
IB 有線上2年,
E-Signal 有2007後到現在的,
TickData 買一個完整的 商品數據 750美金,
CQG 一個商品 220美金, 這些都比較沒問題.