被巴怕了…..

曾永政

googleandy 發表於 15-11-11 21:39
請教阿政大---可否簡述如何 "虛擬交易"? thanks.

開一張圖表跑你的策略，並且把你要用來決定目前訊號是否要下單所需要的資訊丟出去，再開一張圖表接收原策略圖表丟出來的資訊，然後...下單，這就是虛擬交易了。

pcking2008

曾永政 發表於 15-11-11 21:23
我的"信念"：所有回測的 MDD 都會在未來被突破，而且...越來越大！所以，不管槓桿設定的再低，時間拉長後 ...

曾老師說的我雖然不能盡懂
不過, 如果我拿1000萬只作一口
MDD 要破千萬才能算..破產 XD
我自己覺得這個機率很小...

請原諒我的胡言亂語

曾永政

pcking2008 發表於 15-11-11 22:23
曾老師說的我雖然不能盡懂
不過, 如果我拿1000萬只作一口
MDD 要破千萬才能算..破產 XD

機率的確很小，但這世界還存在許多金融商品，包含定存、國債等等。
你把槓桿壓到很低的話，幹嘛要來這個市場啊 XDD

pcking2008

曾永政 發表於 15-11-11 22:28
機率的確很小，但這世界還存在許多金融商品，包含定存、國債等等。
你把槓桿壓到很低的話，幹嘛要來這個 ...

老師, MDD 都會無限制長大, 這是叫大家回去睡覺嗎  
明明是 有夢最美 希望相隨
我的程式只能用在台指, 又不是我願意  

zaqimon

MDD會無限擴大
但還好
人的壽命是有限的

曾永政

zaqimon 發表於 15-11-11 23:32
MDD會無限擴大
但還好
人的壽命是有限的

偏偏，人的壽命又太長。有生之年就能夠碰上，足夠讓自己破產的 Drawdown。

曾永政

pcking2008 發表於 15-11-11 22:30
老師, MDD 都會無限制長大, 這是叫大家回去睡覺嗎  
明明是 有夢最美 希望相隨
我的程 ...

我的經驗告訴我，問題的確就在那邊，逃避不是辦法，總有一天會找上門。

我看到了問題，要想辦法克服它，畢竟這市場只要能活下去，能帶來的報酬還是很好的...

blj0511

MDD不可怕,但一旦遇到MDD,可以考慮撐下去,直到創高後再出場,這樣會永遠賺錢的,因為沒有任何一支程式破MDD就不再創新高!但前提是,要多策略搭配與低槓桿(要不然會撐不下去),這種方法雖然是違反程式交易原則,但可以把過去下架的程式拿來看,是否一年內會創新高?
其實不管你程式有沒有最佳化的問題,只要程式最佳化區間5年以上,就算再怎樣最佳化,破了MDD後一定還會再創新高,原理很簡單,5年~10年的資料對於一支程式來說可說是遇到了各種狀況,MDD會破,其實只是虧損的狀況在一段時間內被集中起來了,賺錢的狀況被延到後面集中起來了,所以你常常看到獲利下墜後突然急遽爬升,因此,破MDD不可怕,若能做破MDD後創高出場,那你做程式交易永遠不會賠錢,不是嗎?但是最佳化一年以內的程式就不能這樣搞,那種MDD會不時出現

本例就是很好的例子,另外MDD 30~40W的程式,其實,長期來說反而活得比較久! MDD 10~20的,通常都死比較快,能理解的話,就能賺錢~

kingwang

感謝版主分享！！

daniel888

謝謝版大和各位大大的討論，
程式交易是我想走的方向，
還在慢慢摸索中，還有很多不懂的地方。

心瑜

技術分析遇到劇烈震盪..QQ 不好做。