Portfolio Trader

alexliou

Multicharts 在推出MC 9.0時
在官網上說  這是the best release ever
這兩天我把 portfolio trader 的manual 和其所附的範例仔細讀了一遍
也必須承認portfolio trader 的確是一步很大的突破
過去要為多策略/多商品的投資組合進行資金管理或風險管理時
我看到的solution 都是另外寫程式獨立於MC之外來進行(如曾永政大大的my_CTA系統)

現在透過Portfolio Trader的pmms_.......指令
這些目標似乎可以達成
而且Portfolio Trader 還可以做Auto Trading
等於是在realtime trading 下單時就可以考慮投Assets Allocation 與 Risk Exposure Control等問題

曾永政

Portfolio Trader 目前似乎還不能做到虛擬交易的功能？

alexliou

曾永政 發表於 16-3-4 08:58
Portfolio Trader 目前似乎還不能做到虛擬交易的功能？

不曉得您所謂的虛擬交易是指?
下到模擬交易所的單子  抑或是假裝有下而將績效拿來跟實際比較的單子
如果是模擬單   應該把strategy property的broker plug-in 改為模擬交易所即可
不過我也還沒很完整的測試過

曾永政

alexliou 發表於 16-3-4 14:03
不曉得您所謂的虛擬交易是指?
下到模擬交易所的單子  抑或是假裝有下而將績效拿來跟實際比較的單子
如果 ...

不是啦，那是模擬交易。

我的意思是，策略訊號一直在跑，但是另外建立一個指標去監視這個策略的績效，決定要不要接受它的訊號去下單，下單的部位又多大...？

alexliou

曾永政 發表於 16-3-4 14:18
不是啦，那是模擬交易。

我的意思是，策略訊號一直在跑，但是另外建立一個指標去監視這個策略的績效，決 ...

這也似乎可以做到(純紙上談兵)
在個別策略裡 用pmm_ 把個別策略的performance 寫到各自的DataBox裡
在資金管理訊號中 用pmms_根據個別策略的績效來決定是否deny entry

但若要讓策略訊號一直在跑
可能就不能用deny entry
而要做一(or 二)個專門來做反向單的策略
當PMMS 發現有符合某些標準的策略在下單時
就讓這個反向單策略下單