明天漲跌是否還繼續?

alexliou

這個統計是想看看台指期今天的漲跌型態是否有助於預測明日台指期的漲跌，

它涵蓋了以下三種型態：

1.      趨勢型態─若今日最高價高於昨日最高價，且今日收盤價高於昨日的收盤價，定義此種型態為上升趨勢。

      下降趨勢則定義為今日最低價低於昨日最低價，且今日收盤價低於昨日的收盤價。

2.      反轉型態─若今日最低價低於昨天最低價，但收盤價卻高於昨日收盤價，定義為反轉向上。反之則稱為反轉向下。

3.      逆轉型態─若今日最低價低於昨天最低價，但收盤價卻高於昨日最高價，定義為逆轉向上。反之則稱為逆轉向下。

下表顯示了在不同型態下第二天價格的follow through狀況，我做了明天開/收盤與今日收盤價的比較。

上升趨勢	日數	次日開盤續漲	次日收盤續漲
	1197	53	52
下降趨勢	日數	次日開盤續跌	次日收盤續跌
	1018	42	43
反轉向上	日數	次日開盤續漲	次日收盤續漲
	310	49	49
反轉向下	日數	次日開盤續跌	次日收盤續跌
	373	46	47
逆轉向上	日數	次日開盤續漲	次日收盤續漲
	65	49	45
逆轉向下	日數	次日開盤續跌	次日收盤續跌
	103	43	41

統計期間: 2004.1.13~2016.4.15，總日數:3036日，資料為後向調整台指期

由統計結果看來，這些價格型態第二天的持續力不高，

僅有在上升趨勢的狀況下，次日開盤及收盤續漲的機率略高於50%，但原本台指期就是上漲機率比較高。

較有可能拿來利用的是下降趨勢與逆轉向下型態：若今日低破昨日低且收盤較昨日收盤跌時，

明日開低的機率只有42%，收跌的機率為43%，也就是說開高的機率有58%，收高的機率有57%；

若今日高破昨日高但收盤卻較昨日低還低時，明日開高的機率有57%，收高的機率為59%。

看起來，若僅只使用單日的價格來做交易篩選的話，效果大概不會太大。

附件為製作此一統計資料的PLA壓縮檔

OneDay Pattern Follow Thru.zip (2.42 KB, 下載次數: 20, 售價: 1 金錢)

16-4-17 10:50 上傳

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alexliou

bmw135d 發表於 16-4-19 01:52
期間 是採樣甚麼時期 的區間 台股？

2004.1.13~2016.4.15，backward-adjusted台股指數期貨

alexliou

peterlin3348 發表於 16-4-18 15:55
這個統計似乎在說明
即使留倉也不見得比當沖好

我大概不會這麼快地做出此一推論

alexliou

bacardi 發表於 16-4-17 11:11
小弟沒回測過, 但以下值得討論:

"若今日高破昨日高但收盤卻較昨日低還低時，明日開高的機率有57%，收高的 ...

的確, 最終結果不只取決於"方向", "幅度"可能更重要.
就像策略最後是否賺錢, 不只要看"勝率", 也要看賠率.

看到這種沒有顯著傾向的統計結果, 我大多不會專門針對此一想法寫個策略去回測,
因為策略績效已是可以預見的.
但我會把具有輕微優勢的地方記起來,
如果未來有適合的策略概念時, 可以把好幾個有輕微優勢的想法搭配在一起,
看看能不能創造較顯著的advantage.

peterlin3348

這個統計似乎在說明
即使留倉也不見得比當沖好

glus11

感謝分享統計資料  有空也來研究研究

bacardi

小弟沒回測過, 但以下值得討論:

"若今日高破昨日高但收盤卻較昨日低還低時，明日開高的機率有57%，收高的機率為59%。"

次日開高機率雖然比開低機率大, 收高機率也有59%, 但是萬一開高收高卻是收小高, 而開低機率43%,收低機率41%結果卻多是大跌, 長期下來這個策略的期望值還是負的喔

bmw135d

期間 是採樣甚麼時期 的區間 台股？