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超級隔日沖終極版

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發表於 17-11-9 21:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
近期當沖實在沒肉吃,才激起我做隔日沖的念頭,上次貼的是初版,經過己善入單的條件後,總績效己逼近三千万,分享給大家參考
K 線圖.png
年週期分析.png
策略績效總結果.png
線平倉權益曲.png
總交易分析.png

評分

參與人數 2金錢 +4 收起 理由
bacardi + 2 太強了
linhowja + 2 太強了

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發表於 17-11-9 21:58 | 顯示全部樓層
                                 
發表於 17-11-12 14:38 | 顯示全部樓層
^^                        
強啊~
發表於 17-11-29 06:42 | 顯示全部樓層
感謝大大分享
發表於 17-12-17 22:09 | 顯示全部樓層
好強,有教學用的程式碼嗎,想學。
發表於 17-12-21 18:44 | 顯示全部樓層
希望能開放學習程式碼
發表於 18-1-9 15:14 | 顯示全部樓層
學習了..不知道是否可以說一下概念呢
匿名
匿名  發表於 18-1-9 17:45
不討論滑價、成交與否、進出場策略、回測樣本數目是否足夠…等細節,單純從不可控的隔日跳空風險來看(注意!這是隔日沖不是當沖,隔日跳空不是設好停損就可以控制虧損在固定範圍,要追求隔日跳空的獲利也要承擔對應的風險,很正常):

以平均結果來看,平均獲利14099,平均虧損9465。
長期獲利所需勝率(breakeven percentage) = 1 / (1 + 14099/9465) = 40.16% < 回測結果(52.8%)

以黑天鵝來看,平均獲利14099,最大虧損86200(目前已出現的黑天鵝),一次損失吃掉6.11次獲利(one loss wipes out 6.11 wins)。
長期獲利所需勝率(breakeven percentage) = 1 / (1 + 14099/86200) = 85.94% > 回測結果(52.8%)

所以就看從什麼角度來看了,像我運氣超背,就怕遇到比如這個事件(統一證券前總裁慘賠六億元的教訓),one loss wipes out (almost) ALL wins.....

發表於 18-2-11 12:57 | 顯示全部樓層
哇,樓上也是高手呀,馬上能從中分析出重點來解說,
好好來體悟一下,感謝分享!
發表於 18-8-10 08:30 | 顯示全部樓層
拜讀了!都是很好的策略跟想法,轉成自己合適的方式
發表於 18-8-10 11:37 | 顯示全部樓層
當日沖,基本上是賺當日波動的錢。
波段單,基本上是賺逐日波動朝判定方向進行的錢,尤其是開盤同向跳空的錢。
而樓主所提的隔日沖則同時可以賺到當日波動及次日同向跳空的錢。
因此,隔日沖的績效可能會比當日沖及波段單表現更佳,值得好好深入研究。

謝謝樓主的分享。
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