超級隔日沖終極版

eychang

近期當沖實在沒肉吃,才激起我做隔日沖的念頭,上次貼的是初版,經過己善入單的條件後,總績效己逼近三千万,分享給大家參考

俏如來

                                 

huzc0606

^^                        
強啊~

wwwwwwwww7

crik335

感謝大大分享

wwwwwwwww7

wys1688

好強，有教學用的程式碼嗎，想學。

wwwwwwwww7

koopa

好強阿~~~~

67511023

希望能開放學習程式碼

ygh516

學習了..不知道是否可以說一下概念呢

不討論滑價、成交與否、進出場策略、回測樣本數目是否足夠…等細節，單純從不可控的隔日跳空風險來看(注意！這是隔日沖不是當沖，隔日跳空不是設好停損就可以控制虧損在固定範圍，要追求隔日跳空的獲利也要承擔對應的風險，很正常)：

以平均結果來看，平均獲利14099，平均虧損9465。
長期獲利所需勝率(breakeven percentage) = 1 / (1 + 14099/9465) = 40.16% < 回測結果(52.8%)

以黑天鵝來看，平均獲利14099，最大虧損86200(目前已出現的黑天鵝)，一次損失吃掉6.11次獲利(one loss wipes out 6.11 wins)。
長期獲利所需勝率(breakeven percentage) = 1 / (1 + 14099/86200) = 85.94% > 回測結果(52.8%)

所以就看從什麼角度來看了，像我運氣超背，就怕遇到比如這個事件(統一證券前總裁慘賠六億元的教訓)，one loss wipes out (almost) ALL wins.....

vantien

哇，樓上也是高手呀，馬上能從中分析出重點來解說，
好好來體悟一下，感謝分享！

pocketman

拜讀了！都是很好的策略跟想法，轉成自己合適的方式

SamJiang

當日沖，基本上是賺當日波動的錢。
波段單，基本上是賺逐日波動朝判定方向進行的錢，尤其是開盤同向跳空的錢。
而樓主所提的隔日沖則同時可以賺到當日波動及次日同向跳空的錢。
因此，隔日沖的績效可能會比當日沖及波段單表現更佳，值得好好深入研究。

謝謝樓主的分享。