有人用過 work forward test 嗎?

TrendRover

From Wikipedia:

Robert Pardo (born 26 April 1951) is an American investor and author. He received his B.A. in History, Philosophy, and Sociology from Northwestern University. Pardo is a recognized expert in the design and testing of trading strategies and computerized trading applications. He began his career developing systematic trading software in the early 1980s. He wrote the first edition of Design, Testing, and Optimization of Trading in 1991 and released the second edition in 2008 published by Wiley Trading.[1]. He had originally discussed the concept of Walk Forward Optimization which is an important aspect in present trading markets

comewish

我有時候會拿來檢驗一下系統，看看有沒有Over fitting，通常是最後準備要上線的時候。
不過系統本來就應該做定期的檢視，不可能程式寫好就完全沒有改它或調整參數。

kcya

有！我有用work forward檢視我的交易系統，到目前為止我覺得很好用
主要是看自己的交易系統有無"過度最佳化"

TrendRover

回復 2# comewish


    那你用過Safir-X / SirTrade2000   作optimization ,她的 forward test 如何,你用什指標呢? 可以自訂指標嗎 ?
(因為我是用MULTICHART ,SAFIR 不一定可以DLL LINK ,只好問你了 ).


reference:
http://www.yassersoft.com/?menu=CFORUM_VIEW_ARTICLE&fid=2&sid=494

folkchen

有！我有用work forward檢視我的交易系統，到目前為止我覺得很好用
主要是看自己的交易系統有無"過度最佳化 ...
kcya 發表於 11-4-27 02:29 PM

我是不覺得它能用來檢視是否有過度最佳化它只能看到參數有無過度最佳化
若核心參數最佳化後放在程式中，你跑它也是看不出來
或是沒有當成參數的數值剛好是最佳值，而你自已不知道，它也是無解

Jonathan

回復 6# folkchen

交易系統 , 本來就只能盡人事聽天命 !!

comewish

回復  comewish


    那你用過Safir-X / SirTrade2000   作optimization ,她的 forward test 如何,你用什 ...
TrendRover 發表於 11-4-27 02:54 PM

我沒用過這個軟體，你可以參考Diamond Backtesting with Walk Forward Manage，聽說它現在已經支援MC了。
WFA可以參考這裏的討論
http://www.programtrading.tw/vie ... a&hilit=forward

comewish

我是不覺得它能用來檢視是否有過度最佳化它只能看到參數有無過度最佳化
若核心參數最佳化後放在程式中， ...
folkchen 發表於 11-4-27 04:34 PM

我通常使用蒙地卡羅模擬法來做最佳化的檢視，這個比WFA還強，也不會有你說的問題發生。
http://www.coco-in.net/thread-9984-1-1.html

Jonathan

回復 8# comewish

之前開始開發交易系統時 , 在作回測時就有用所謂的 "Walk Forward Backtesting" , 不過當時並不知道他的名稱 , 還一直以為是自己的創意 , 直到看到  "藍色投機客" 的Blog才恍然大悟 !!

rainlala

Walk forward我個人認為意義不大，其實是等於在新的區間內最佳化的一部分而已。個人比較在意的是參數在每個區間內的穩定性。

docchantw

用多種回測的方法,驗證自己的系統,也算是增強信心吧,雖然C大常說回測不代表未來

GnuHomot

都沒人發現應該是Walk Forward吧, 呵~~

MagicPi

請問  最新版MC 有內建這個功能嗎??

folkchen

MagicPi 發表於 13-2-9 23:46
請問  最新版MC 有內建這個功能嗎??

就我所知 MC5.5版就有了，至於它是向前推那一版開始有的，我就不知道了
我是從 MC 5 開始用的，但已經忘了 5.0 有沒有了，對我而言太久遠了

MagicPi

folkchen 發表於 13-2-16 00:24
就我所知 MC5.5版就有了，至於它是向前推那一版開始有的，我就不知道了
我是從 MC 5 開始用的，但已經忘 ...

了解了  謝謝你!
因為還沒購入 現在都在做事前準備...