洞悉AmiBroker的backtester框架(作者 michael-knight)

小娃

Ticker	Ticker1	Ticker1	Ticker2	Ticker2	Ticker3	Ticker3
Individual CB	Pass1	Pass2	Pass1	Pass2	Pass1	Pass2	N/A
Portfolio CB	Pass1	N/A	Pass1	N/A	Pass1	N/A	Pass2

表格 4
Individual和Portfolio CB AFL執行回合

小娃

圖表 5
回朔測試參數選項設置視窗

小娃

最進階操作CBI，我們可以利用CBI架上訂單管理層，將交易信號、交易價格、時間、訂單編號欄位加入，實現限價單（IOC或Pending-Order），使用者可以操作開倉、平倉、更改訂單等動作。

1. SetOption("UseCustomBacktestProc", True ); //進入CB，CB程序直接寫在底下
   
2. SetCustomBacktestProc( "C:\\MyPath\\MyCustomBacktest.afl" ); //進入CB，指定含入的CB程序
   
3. if  ( Status("action") == actionBacktest  ) {
   
4. printf(“Current working action: Backtest”);
   
5. }
   
6. else
   
7. if  ( Status("action") == actionPortfolio ) {
   
8. printf(“Current working action: cunstom backtest”);
   
9. /*2. trading position type， Buy/Sell or /Short/Cover assignment*/
   
10. Buy = C < 39.00; Sell = 0; Short = 0; Cover = 0;  
    
11. // retrieve the COM interface to portfolio backtester
    
12.        bo = GetBacktesterObject();
    
13.     bo.backtest();  //run the default backtest procedure
    
14. //add custom backtest procedure here
    
15. }
    

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Code 3
AFL客制化回朔測試

小娃

圖表 6  回朔測試參數選項設置Portfolio tab視窗

小娃

Backtester物件方法依彈性度控的制層次分成高中低，參照[1][3]裡有詳細的backtester物件詳細操作方法和屬性，若只需要簡單加入回朔測試效能因子至回朔測試報告，用高階層次和呼叫預設回朔測試程序即可達成。

1. /* Now custom-backtest procedure follows */
   
2. if( Status("action") == actionPortfolio )
   
3. {
   
4. bo = GetBacktesterObject();
   
5. bo.Backtest(); // run default backtest procedure
   
6. st = bo.GetPerformanceStats(0); // get stats for all trades
   
7. expectancy =
   
8. st.GetValue("WinnersAvgProfit")*st.GetValue("WinnersPercent")/100 +
   
9. st.GetValue("LosersAvgLoss")*st.GetValue("LosersPercent")/100;
   
10. // Here we add custom metric to backtest report
    
11. bo.AddCustomMetric( "Expectancy ($)", expectancy );
    
12. }
    

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Code 4  CBI範例一，高階使用方式

小娃

中階使用，signal、trade物件為backtester物件的成員，交易信號經處理後放至signal物件，執行迴圈處理每一根K棒，使用者完全管控該信號處理方式，是否做實際交易，根據當時淨值調整每筆交易部位大小（固定金額），管控持有倉位淨值佔總淨值水位，這些都能達成。

1. if( Status("action") == actionPortfolio ) {
   
2. bo = GetBacktesterObject();
   
3. bo.PreProcess();
   
4. for ( bar = 0; bar < BarCount; bar++ ) {
   
5. /* custome backtest procedure start here*/
   
6. CurrentPortfolioEquity = bo.Equity;
   
7. for ( sig = bo.GetFirstSignal( bar ); sig; sig = bo.GetNextSignal( bar ) ) {
   
8. if( CurrentPortfolioEquity > 50000 ) sig.PosSize = -20;
   
9. if( CurrentPortfolioEquity > 60000 ) sig.PosSize = -16;
   
10. if( CurrentPortfolioEquity > 80000 ) sig.PosSize = -12;
    
11. }
    
12. /* custome backtest procedure end here*/
    
13. bo.ProcessTradeSignals( bar );
    
14. }
    
15. bo.PostProcess();
    

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Code 5  CBI範例一，中階使用方式

小娃

方法PreProcess初始化回朔測試所需用到的變數，ProcessTradeSignal結合交易信號、交易價格落在K棒範圍內則會成交，將實際交易產生倉位記錄至trade物件， 每個trade物件管理一筆交易，交易記錄是由很多trade物件組成，分成成交且已平倉之交易與未平倉之交易。方法PostProcess將未平倉之交易關閉並產生最後回朔測試報告。Backtester的方法backtest實現預設回朔測試，等效於中階操作執行一次方法PreProcess、每個bar執行ProcessTradeSignal、執行一次PostProcess這三個方法封裝而成的處理程序。


    若我們希望交易的條件不再局限在交易信號、交易價格，實現分批交易，完全掌控進場與出場，則可以自行規範進場與出場策略機制，直接呼叫最低階的EnterTrade和ExitTrade方法來操作trade物件，中階方法ProcessTradeSignal內部最後即是呼叫此兩個方法實際交易，也包含低階方法UpdateStats、HandleStops ，MaxOpenPosition、可下單餘額是否足夠於方法EnterTrade內比對。


    把backtester最底層函式包裝成訂單管理功能界面，此界面方便使用者於新增、退出或修改訂單時能綁定掛單類型、滑點控制、停損停利、移動式停損停利，還能記錄訂單完整歷程。

小娃

1. if( Status("action") == actionPortfolio ) {
   
2. bo = GetBacktesterObject();
   
3. bo.PreProcess();
   
4. //encapsulate low-level method to build Order manage layer contain bellow feature
   
5. /* full control trade signal & trade price, decide your own trade conditions */
   
6. /* which signal do you want to deal with */
   
7. /* limit IOC(immediate or cancel) and pending Order */
   
8. /* slippage control */
   
9. /* Apply any type stop opened position */
   
10. bo.PostProcess();
    
11. }
    

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Code 6  CBI範例，低階使用框架


Reference：
[1]Porfolio Backtester Interface Reference Guide
[2]http://www.amibroker.com/kb/category/afl/custom-backtest/
[3]http://www.amibroker.com/docs/Houston2.pdf
[4]Portfolio-level backtesting
[5]Back-testing your trading ideas
[6]Backtesting systems for futures contracts

小娃

這篇文章是國內應該只有這一篇，
極具獨創性。
歡迎愛好AmiBroker的朋友一同加入討論。

Jonathan

遊蕩了幾天 , 終於等到真正有實質的養分來充電了 !!  感謝 !!

ezbentley

這可以出書了

小娃

michael-knight大花了很多時間研究AmiBroker的回測，
及自動下單API的做法，
國內對這些方法熟悉的人極為稀少。


小娃看到michael-knight的文章相當佩服，
他說他是"順手整理"給我，
寫的洋洋灑灑，圖文並茂。
最後附上reference，和論文格式一樣。
真是高手。


我說想要貼上來，
他說他要再看我排版的稿件有沒有錯。
(嚴謹，有做學問的精神)


大家多研究討論，
能夠為彼此省下不少時間。

小娃

回復 27# ezbentley


我們站內的幾位AmiBroker高手，
合起來可以出台灣第一本AmiBroker專書。

ezbentley

請問michael-knight大有辦法用AB直接跟國內的卷商的API下單做全自動交易嗎?
我是知道AB可以跟國外的Interactive Brokers的API下單
不過還沒聽說過可以跟任何其他的API下單

小娃

題外話，
剛才我測試了一下google的效能。
google的搜尋能力很強，
昨天貼的帖子今天就找的到。