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滑價的秘密

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發表於 11-5-21 19:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我最近因為發生幾次下單滑價嚴重
不知問題出在哪
於是寫支程式偵測
發現太恐怖了
0519那天
報價SERVER送訊號過來
DELAY>=3秒的有2994次
最多可達13秒
估算每100個跳動,約1個超過2秒
可能有人覺得還好
要命的是它們會密集出現在大家搶單的位置

0520 快市比較少
也發生235次(1030分前僅21次)

我提出證據
期貨公司承認有時會慢3.4秒(原來說最多1秒)
也願意配合解決
技術人員蠻誠懇的
希望有好結果
屆時再與大家分享
發表於 11-5-21 20:07 | 顯示全部樓層
回復 1# akqjt9
  
期貨公司承認有時會慢3.4秒(原來說最多1秒)


不知道是那一家"期貨公司"可以"最多1秒",我非常非常有興趣。
發表於 11-5-21 20:15 | 顯示全部樓層
滑價~ 真的是很令討厭呀
發表於 11-5-21 20:22 | 顯示全部樓層
大大是否能說說是哪家期貨商呢?
 樓主| 發表於 11-5-21 20:24 | 顯示全部樓層
他是說報價SERVER收到期交所(精業?)到送出報價SERVER
中間最多1秒

期貨公司目前不便說
畢竟他們願意解決問題

可能其他的期貨公司也有相同的問題
不是這家獨有
發表於 11-5-21 20:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 a29237874 於 11-5-21 08:44 PM 編輯

這叫做"滑價"? XDDDDDD

之前就有PO文提醒過這個問題了,可惜被人嘲笑,說"期貨商不會慢多少"。
不知道不代表沒有發生,該發生的還是每天都在發生,只是有人"不知道"、有的人"無法知道",而有的人則是"不相信"。
發表於 11-5-21 20:30 | 顯示全部樓層
滑這麼遠   真不知還有哪些不為人知的秘密
 樓主| 發表於 11-5-21 20:33 | 顯示全部樓層
austin_lee 曾說
延遲發生在 報價SERVER 與接單的SERVER
我的心得是送單到成交回報快市至多2秒
一般在1秒之內 問題不大
主要還是報價SERVER有問題
還有一個可能是塞在客戶端安裝的期貨公司軟體
發表於 11-5-21 20:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 a29237874 於 11-5-21 08:34 PM 編輯

回復 5# akqjt9

畢竟他們願意解決問題


他們要解決問題非常非常非常......簡單,把你切換到比較少人用的 SERVER 就馬上解決了,不用幾分鐘。
每一家都"願意解決問題",如果你有能力可以"測試",那就每天測試,讓他們知道你"有能力知道"是否有延遲,當天有延遲,盤後就打電話告訴他們,畢竟"有能力知道"是否有延遲的人不多,如果他們有誠意,就會"一勞永裕"的幫你解決,否則的話.......
發表於 11-5-21 20:37 | 顯示全部樓層
回復 10# 牧紳一建
這跟滑價的定義差很多咧
這是交易頻率咧~~
俗稱紙帶行情


"報價延遲"就是"報價延遲",俗稱"報價延遲",學名""報價延遲"",結論也是"報價延遲",沒有哪麼多"名堂"。
發表於 11-5-21 20:49 | 顯示全部樓層
回復  牧紳一建


"報價延遲"就是"報價延遲",俗稱"報價延遲",學名""報價延遲"",結論也是"報價延遲", ...
a29237874 發表於 11-5-21 08:37 PM



正確來說的確是報價延遲
滑價的定義應該是 眼睛看到的成交價下市價單,成交回報跟剛剛看到的價中間的差距,才叫滑價

但是,報價延遲代表看到(接收)到的報價就不見得是正確的,
所以樓主說成滑價是可以理解的
 樓主| 發表於 11-5-21 20:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 akqjt9 於 11-5-21 09:10 PM 編輯

當你以為價位在A
其實A是N秒前的價位

網路上有位程式交易者0519那天
下單時在訊號時間0900下單.當時系統時間是0903
秒差3秒.回報成交價差17點
可能A-B 14點
但回報C-B 3點
結果是 滑價17點
發表於 11-5-21 20:55 | 顯示全部樓層
austin_lee 曾說
延遲發生在 報價SERVER 與接單的SERVER
我的心得是送單到成交回報快市至多2秒
一般在1秒之 ...
akqjt9 發表於 11-5-21 08:33 PM


以問題的比重來說,
報價延遲,最大的問題還是在期貨商的報價主機效率,其次是客戶電腦的處理效能,最後才是報價主機與客戶電腦間的網路效能

報價與下單是完全無關的,
有可能報價延遲但是下單效能正常,
只是報價一旦延遲,看到的行情就不正常,
也會影響客戶的下單與進出策略

有的期貨商可以藉由切換線路來改善(打從一開始就在同樣的前台下,利用不同的主機來區分客戶等級),
有的則是用不同的前台軟體來區分(比如專用軟體,一般稱大戶系統)

真相就是,客戶是有等級區分的,
這是官方不想要期貨商做的事情,
但是現實卻又是如此,所以在廣告文宣或是相關態度上,就選擇低調不希望讓所有客戶知道這點

也是有努力做到給一般散戶系統都有不錯效率的期貨商,
這一點就是我比較推崇的
發表於 11-5-21 20:55 | 顯示全部樓層
補充一句,報價延遲久也有他的"好處",快市時有可能發生"停損"變"停利" XDDDDDD
發表於 11-5-21 20:58 | 顯示全部樓層
補充一句,報價延遲久也有他的"好處",快市時有可能發生"停損"變"停利" XDDDDDD ...
a29237874 發表於 11-5-21 08:55 PM


瞎貓也可以碰到死耗子  哈~
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