滑價的秘密補完計畫

a29237874

回復 41# akqjt9

不客氣，我只是不想看到"好心的人"受到傷害，然後社會上又少了一個"好心的人"。

akmod

這個問題我昨天就提醒過版大不要公開會比較好

可惜版大還是堅持要公開

還好有人能及時給版大正確的資訊

a29237874

像我就不是一個"好心的人"，看到路上有人被車撞了，我就不會上去"救助"，只會站得遠遠的打電話報警。

akmod

先前那一篇我有提到我本身以前就測過

我都是私底下告知我的期貨商哪裡有問題要他們改進

私底下溝通 (xx就被我告知過, 一個月後問題有解決)

也是因為我不敢直接公開結果

萬一我的測試是瑕疵的

他們若要告我, 我是承擔不了這個代價的

leo

先前那一篇我有提到我本身以前就測過

我都是私底下告知我的期貨商哪裡有問題要他們改進

私底下溝通 (xx ...
akmod 發表於 11-5-23 09:22 PM

重要是有改進

comewish

我可以問一個問題嗎?我實在看不懂版大是如何比對報價的延遲的?能把程式的原理解釋一下嗎?我怎麼想都覺得怪怪的?
除非你把全部的報價記錄下來，然後盤後去和期交所公佈的資料做比對，但是這樣做因為有些Tick會漏收，所以要怎麼比對也是一個問題。我怎麼想都想不通，有人可以幫我解惑一下嗎?

a29237874

回復 47# comewish

我可以問一個問題嗎?我實在看不懂版大是如何比對報價的延遲的?能把程式的原理解釋一下嗎?我怎麼想都覺得怪怪的?
除非你把全部的報價記錄下來，然後盤後去和期交所公佈的資料做比對，但是這樣做因為有些Tick會漏收，所以要怎麼比對也是一個問題。我怎麼想都想不通，有人可以幫我解惑一下嗎?

我想可能是用"成交量"為基準。

akqjt9

不需要全部的TICK
收到的TICK都有帶時間
將這時間與已校正的系統時間比
就知道有沒有延遲

漏的TICK不重要
由延遲的狀況就可以知道漏的多不多

也可盤後比對其交所資料估算漏了多少

jinace

具我自己的理解
[滑價]跟[報價延遲]跟[訊號延遲]
是三個完全不一樣的部份

再者~
實驗的變數太多~時間/網路/電腦規格/軟體...等等
要統計出結論應該是有困難的...或有爭議的...

a29237874

回復 49# akqjt9

也可盤後比對其交所資料估算漏了多少

如果比對期交所的ＴＩＣＫ來估算漏了多少，你就慘了。

akqjt9

回復 51# a29237874
不想這個問題
漏是一定漏
而且漏很大
想了頭疼
沒藥醫

a29237874

回復 50# jinace

[滑價]跟[報價延遲]跟[訊號延遲]

[滑價]：發生在＂交易＂
[報價延遲]：發生在＂報價＂
[訊號延遲]：這是甚麼東東？

jinace

回復 53# a29237874

[訊號延遲]應該算[程式交易軟體]產生買賣訊號送到[下單機]之間的時間~
通常只有用[文字檔]當成訊號交換媒介才會發生延遲~

akqjt9

[程式交易軟體]產生買賣訊號送到[下單機]
放在RAMDISK裡
如果是自己寫的下單機
這段可忽略  因為太小了

[訊號延遲]我覺得是指網路上的傳輸延遲+報價SERVER延遲+軟體處理延遲

comewish

不需要全部的TICK
收到的TICK都有帶時間
將這時間與已校正的系統時間比
就知道有沒有延遲

漏的TICK不重要
...
akqjt9 發表於 11-5-23 09:59 PM

    我想這樣的比較方式可能只適用於HTS吧，而且其中的延遲不只是報價上面的延遲，還要包括你自已電腦本身產生的延遲，如果你在寫入硬碟的時候，電腦正在處理一個耗時的程序(可能是你的策略)，那麼拿這個時間差去找期貨商理論，我想也是不太合理的事情。

如果你是用DDE收報價的話，那個時間會是本機電腦的時間，這樣的比較就會變的沒有意義，期貨商要是受不了你的話，只要把時間改成本機時間，你就無法這樣比對時間，而且HTS帶的時間是什麼的時間，這也是一個值得討論的問題。

我所知道外資他們的做法是使用GPS時鐘，把每個從期交所收到Tick的Time Stamp拿來和GPS時鐘的時間做比較，精度可以到小數點以下6位，只是這種做法不是一般散戶能做到的。

我只是就事論事，提出我個人的想法與看法。