Walk forward Backtesting)程式交易?

Can100

小弟最近想學程式交易
到處看看到下面這篇文章
向前走的backtesting方法(Walk forward Backtesting) - 可以看交易系統是不是有穩健度

小的太淺看不太懂

不知道有人可以簡單的幾句話解釋一下嗎

bacardi

舉個例子好了
如果你手中有今年1到5月的歷史資料, 然後寫了一個策略, 想看看在未來能不能賺錢
可以將策略用1到4月的歷史資料做最佳化測試, 找出一組在1到4月行情可以獲利的參數,然後用這組參數去測試用在5月行情能不能獲利, 如果績效不錯, 表示系統穩健度不錯, 用在未來行情獲利的程度至少會
有平均值左右, 如果差很多, 表示穩健度不好

基本上是這樣的意思, 當然了, 系統穩健度要有一個指標來做標準, 不然怎麼衡量好壞, 有些人用獲利當指標, 獲利沒差太多表示穩健度好, 有些人用最大連續損失當指標, 以前面的例子, 1到4月找出的最佳化參數, 用在5月, 兩者最大連續損失不能差太多才算穩健

版上高人很多, 小弟如有說錯的地方, 請各位不吝吐嘈

eclife

簡單的來說
walkforward baskettest就是取一段時間當作樣本找出一組最佳化參數
然後把這組參數套用的樣本時間的後一年得到第一個回測結果
例如2001-2004當樣本 取出的參數套用在2005
     2002-2005當樣本 取出的參數套用在2006
     2003-2006當樣本 取出的參數套用在2007
     2004-2007當樣本 取出的參數套用在2008
     2005-2008當樣本 取出的參數套用在2009
     2006-2009當樣本 取出的參數套用在2010
你可以用這樣的回測結果和普通方式回測的結果做比較
差異越小代表你的策略越穩健

Can100

原來是這個意思~~
謝謝各位

brucewang

回測還是不如實測模擬更能了解,那些模擬只上談兵還是跟理想差很多

長空無眠

經過大大的解釋總算了解~

看起來比一般的回測更有參考性

冷氣工人

簡單的來說
walkforward baskettest就是取一段時間當作樣本找出一組最佳化參數
然後把這組參數套用的樣本時 ...
eclife 發表於 11-5-27 11:24 AM

    謝謝大大分享

RECOM

之前看原文書有看過，以為就是回測的意思；原來還有這一層的意思

bhwhui

谁都无法预知后果。。。。。