程式交易首步曲---統計機率

ibuki_0420

m大，我今天的標準差是57.42355935

無無明

計算標準差，注意 你使用的函數
MC 內建函數 無法 追朔到50天以上的日線數據
其他 軟體 標準差函數，也是要注意是否內建函數 有限制了

標準差 有2種，最後 除以 90 在 開根號  或  除以 89 在 開根號
MC 是 除以 90 在 開根號。（要自己 新建計算過程中有關的函數 調高 50的限制到90）

照理說：不應該誤差太大的，除非 N＝90 內建函數 不接受 改用其內定的 上限。 或者 K棒數 不足以 計算 N＝90（90天週期以上所需要的 K棒數），也會自動降低 N的數值，以致於 標準差 不同

無無明

欲參加 黑腳座談會，模式 已經想好
細節會在 自助廣告區 公告
1、在新北市 汐止夢想社區 咖啡樹
2、其他縣市，匯集有5人時，約好時間，我坐火車去，約在火車站附近 麥當勞 或 其他。
我順便要跟太太到處去逛逛，帶走2片彩霞，當成環島旅遊

ibuki_0420

無大，我是用excel算的，mc還沒去開，excel的算法好像是分母n-1，所以無大是用分母n的版本嗎？

ibuki_0420

我的標準差數值都小於無大的數直32點左右，不知道是不是excel內建函數是用/n而不是用/n-1，所以算出來的值比較小。
如果是這樣的話，就不能套用excel內建函數來算標準差了，我記得以前學統計都會用n-1，一倍標準差代表有66.6666%的機率，數值會在此區間跳動。

我的
7/18 基準線:8454
382LH :8402--8445
1LH:8366--8481

無大的
7/18 基準 8456
0.38  8434--8478
1.00  8399--8513

標準差是57.42355935

maison6579

n-1 , n 不會差距這麼大  
89, 90為分母，不會差距這麼大，應該是你撰寫excel公式時出現問題

oneman001

可否有版大 再提供一個正確的excel 檔 (到今天為止90天)

ibuki_0420

我是用當日高低點差算出九十日標準差，還找不到原因。

ibuki_0420

m大，方便能讓我可以傳檔案給你看嗎？

mead

我的標準差數值都小於無大的數直32點左右，不知道是不是excel內建函數是用/n而不是用/n-1，所以算出來的值 ...
ibuki_0420 發表於 11-7-18 12:41 PM

這應該是計算錯誤吧!以您的資料
S=57.42  基準點:8454  則

0.382S:  8454+/-0.382S
1S      :  8454+/-S
結果應該相差不大才是

armani

回復 663# 無無明


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ibuki_0420

感謝mead大救援，我去重算一下。

無無明

我的
7/18 基準線:8454
382LH :8402--8445
1LH:8366--8481
標準差是57.4235593557.42*0.382＝22
-------------------
明顯 計算 錯誤
8454 + 57.42*0.382 ＝8476
8454 -  57.42*0.382 ＝8432
8454 + 57 ＝ 8511
8454 -  57 ＝ 8397

linsj

報告無大：
我目前沒有打仗的工具，但想瞭解其過程。　在不影響無大教學及同學學習下，能否參加聚會？　順便一睹無大風采。　

謝謝！

ps: 我住高雄。

欲參加 黑腳座談會，模式 已經想好
2、其他縣市，匯集有5人時，約好時間，我坐火車去，約在火車站附近 麥當勞 或 其他。
無無明 發表於 11-7-18 12:17 PM

ibuki_0420

非常感謝各位幫忙，已修正完畢，數值比無大po的略小，所以excel應該是用n-1版本的標準差。
新版EXCEL：
0.382   8432.56--8476.43       
1S  8397.07--18511.92

無大的
7/18 基準 8456
0.38  8434--8478
1.00  8399--8513