想請教關於國外期貨商品交易的問題

袋鼠皮

最近開始在研究這一塊 遇到了一些問題 所以想上來請教一下
小弟我主要是利用MC程式交易做日內當沖
目前在研究的商品大概有：輕原油、天然氣、高級銅與歐元
在研究時發現有幾個問題

1. 券商所提供的資訊源，每家所呈現的數據都不太一樣，
   有的相差還很大，以當根成交量為例，我比較過精業、
   路透還有康和的即時成交量，發現差異都很大，所以導致
   我在寫策略時，似乎所有用到量的指標都無法研究，
   不知板上有沒有大大也遇到這類問題

2. 承如第一點，最後導致只能單純套用一些技術指標來做回測，
   由於籌碼面 例如OI或是總成交量雖然可以在交易所官網查詢，
   但都已經是隔天資料，對於日內當沖的幫助比較小。像台指期
   當沖部份，我們就可以用台指現貨、金電摩台、委買委賣等等
   資料來做策略開發，而這些資料也都可以利用QM收即時資料，
   像本身我就有用CMoney接收籌碼面的資料來做研究，
   所以不知道在研究國外商品期貨方面，有沒有類似這類的資料可以研究

3. 最後想請問有在操作這方面的大大，都是用什麼看盤軟體或資訊源，
   或是覺得哪套軟體或資訊源比較穩定的

austin_lee

1. 券商所提供的資訊源，每家所呈現的數據都不太一樣，
   有的相差還很大，以當根成交量為例，我比較過精業、
   路透還有康和的即時成交量，發現差異都很大，所以導致
   我在寫策略時，似乎所有用到量的指標都無法研究，
   不知板上有沒有大大也遇到這類問題

2. 承如第一點，最後導致只能單純套用一些技術指標來做回測，
   由於籌碼面 例如OI或是總成交量雖然可以在交易所官網查詢，
   但都已經是隔天資料，對於日內當沖的幫助比較小。像台指期
   當沖部份，我們就可以用台指現貨、金電摩台、委買委賣等等
   資料來做策略開發，而這些資料也都可以利用QM收即時資料，
   像本身我就有用CMoney接收籌碼面的資料來做研究，
   所以不知道在研究國外商品期貨方面，有沒有類似這類的資料可以研究

3. 最後想請問有在操作這方面的大大，都是用什麼看盤軟體或資訊源，
   或是覺得哪套軟體或資訊源比較穩定的

袋鼠皮 發表於 11-7-5 03:10 PM

１　
康和的是精誠的，但是直接接精誠的可能正確性會更高些，
畢竟免費跟付費還是有距離，但是，你的程式有需要到完全正確嗎？
路透的好像比較貴，期貨商交易員會有路透的報價，
但是，路透不是不會錯，就發生過路透的黃金錯的很離譜的記錄

２
我幫不上忙

３
還是取決你的程式是做多短為主
不是每個人都需要專線的報價.....
如果你真的很要求報價正確性，
那跟資訊廠商花大錢買，或是跟期貨商取得大戶系統專線等級的主動報價ＡＰＩ是解決辦法

eddie.chuang

關於第二點，可以參考CFTC的大額交易人報告(Commitments of Traders)。
關於第三點，Touchance也是一個選擇。

袋鼠皮

感謝兩位大大的建議~~~