關於報價API與DDE的疑問

無無明

做了比對
同樣時間： 8：45-----13：18
同一條 網路、同一台PC，開啟 2個 MC

EXCEL（ 報價API）----- QM   33506 筆
券商版 MC ---------------QM   30114

盤後交易所數據下載-------QM   39672

改天繼續 測試 比對

  

yesido0622

回復 16# 無無明

    你有算過成交量嗎? 除非成交量不同

    否則不同筆數的差異, 那可能僅是透過卷商時(或軟體時),

    每筆成交時間差異過短, 產生的合倂...

========================

    換句話說, 證交所的每筆成交最正確,

    傳給卷商或我們, 會有毫秒~秒的誤差,

    在毫秒誤差累積下, 可能會被併到下個每筆成交~

========================

    我個人認為最重要的會是: 價位的連續性問題 (不是每筆成交的多寡)

    如果收到的每筆成交嚴重到影響價位的連續性問題

    那代表你可能需要尋找新的報價源...

    如果不是, 那有差嗎? 至少對我沒差...

無無明

真的ㄟ， 比對 券商版 跟交易所盤後數據，同樣時間 把量加總起來
兩者 幾乎相同

所以，表示 筆數合併，但是 價位不至於差異、量也不至於 差異

這個意思表示：
Constant Charts 以台指來說
Volume 會比 Ticks 優

真是謝謝！提供 檢查的方式。

sunny

API 給 EXCEL，就是 券商提供的 EXCEL 檔
內建程式，做登入帳號密碼後，可以直接連線顯示數據在EXCEL 工作 ...
無無明 發表於 11-7-22 08:23 PM

通常 券商提供的 EXCEL 檔 都只是 API 範例,不會做最佳化設計的, 只要資料正確會跑即可~
看 QM 再去讀取 Excel 欄位的格式就像 DDE 連線字串,
應該只是 DDE Server 換 EXCEL 當而已,
跟直接用券商軟體 ( DDE Server ) 是一樣的 ...

sunny

做了比對
同樣時間： 8：45-----13：18
同一條 網路、同一台PC，開啟 2個 MC

EXCEL（ 報價API）----- QM   ...
無無明 發表於 11-7-23 09:43 AM

   API -> EXCEL -> QM 就少了 6166 筆,   算是嚴重的了, 因為這天波動不大,
   如果一分鐘波動 50 點以上的快市行情那應該會更慘,
   而且這是沒有最佳化設計的, 有些數據應該是兜不攏的,
   就像 #17 樓 yesido0622 大大說的成交量,
   因為這是 Ticks 真的丟失了,
   但是券商軟體有最佳化處理就不同了 ...

無無明

終於搞定 API 報價 使用 王子下單機 的 資料接收器
這個 王子下單機 資料接受 轉出 器，是 額外定做的，屬於終身版但鎖單機
明天來測試看看效果如何
王子下單機 的 功能，應該屬於很專業的了
最大的特點是：他採用 總量的數據接收，然後自動計算單筆量
這樣子 既使 漏TICK，總量折算的單筆量不會漏
也就可以 精確地反映出 固定量 圖形了