請問MC報價(期貨商版)在快市問題

jerry

請問mc在快市時tick數會不會太多 造成運算lag

因為在快市時tick 有可能是同價位出現多筆(吃單)之後才會不同價位快速跑
有沒有那一家可以讓同價位(或附近價位)用併筆方式出現

kilroy

大大的這個問題太深奧了

folkchen

併筆方式會該行情變慢，不要這樣吧
當有10個tick是相同的價格
你的行情就比別人慢10個tick
誰要這種行情呀

jerry

併筆方式會該行情變慢，不要這樣吧
當有10個tick是相同的價格
你的行情就比別人慢10個tick
誰要這種行情呀
...
folkchen 發表於 11-7-23 07:17 AM

應該這樣說才清楚吧
如果不是用tick bar(像無無明大) 或是早期我用過的e-leader
在同一分鐘的同一價位的tick(或是沒有產生當1分k新高或新低時) 對交易系統來說應該輸出的訊號是一樣的
也許是因為我的系統較複雜 所以當快市在1秒內有同樣tick 很多時 我的訊號會來不及處理
但是如果在資訊源處就處理了這問題 我的系統就來的及處理了

我是有想過問wld2008大是否能幫忙處理這樣狀況
因為tick多或準不是最重要的 晚1秒進場沒差很多的 真的訊號方向對 只是少賺少賠 後面行情都會補回來的

kilroy

大大專業

yesido0622

回復 4# jerry


    也許是因為我的系統較複雜 所以當快市在1秒內有同樣tick 很多時 我的訊號會來不及處理

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    那你先了解你的交易系統處理的速度需要幾秒? (看起來要1秒以上)

    假設5秒好了, 那你再用一個timer大於5秒取一次tick不就好了

    反正5秒要拉殺超過10p的機率應該很少...

jerry

回復  jerry


    也許是因為我的系統較複雜 所以當快市在1秒內有同樣tick 很多時 我的訊號會來不及處理
...
yesido0622 發表於 11-7-23 02:33 PM

謝謝您的回覆

我的訊號可以一秒處理完一tick
但是一秒沒法處理多tick
您說5秒拉10pt 這狀況越來越常發生了

您說我隔五秒再處理 我也希望我能這樣控制
但是報價一直傳進來我不知怎樣處理
我是希望有那位大大能指導我寫像wld2008那樣的簡單系統就好了
我自己來輸出1kbar就夠用了
(因為我不在乎 量 tick數 我只重視價位而已)

maison6579

直接去www.multicharts.com.tw 申請一個月的試用版測試看看
1. 盤中紀錄一下  收了多少ticks
2. 盤後用reload all data 強制回補所有data，再檢查一次多少ticks
兩者一比較，就可知道少了多少。這比較可以用試用版做一整個月。

yesido0622

回復 7# jerry


    我的訊號可以一秒處理完一tick
    但是一秒沒法處理多tick

    5秒拉10pt 這狀況越來越常發生了

    我是希望有那位大大能指導我寫像wld2008那樣的簡單系統就好了

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    所以你的策略(或程式)沒快到可以在一秒內處理完阿
    還是我理解錯誤@@

    你確定最近越常發生5秒拉殺10p?
    想5秒拉殺10p, 高頻交易會先偷吃掉, 很難~真的很難...
    不信可以找看看...

    期交所有15sec的, 用VB或Delphi定時抓網站某個表格的值應該不太難
    http://info512.taifex.com.tw/Future/FusaQuote_Norl.aspx
    可以先做15sec的, 再看看誰有10sec or 以下

trtc516

像8/5晚上道瓊,從11088拉到11495,我是用群益mc,卻出現比期貨商看盤報價系統慢1~2秒,點位相差10幾點???有解嗎???

wldtw2008

回復 4# jerry
   

也許是因為我的系統較複雜 所以當快市在1秒內有同樣tick 很多時 我的訊號會來不及處理
但是如果在資訊源處就處理了這問題 我的系統就來的及處理了

所以您的需求是想在報價源，就濾掉同價位的TICK，以利策略軟體計算?
解法有下列幾個:
1. DDE2TickQuote 有PLUGIN接口，您可照範例寫個很小很小的程式去濾掉不要的東西。
2. 換台新的電腦，如果現在的CPU都沒辦法在一秒內算完您要的策略，那應該調整您策略的演算法了。該不會您有用到選擇權評價模型吧?
3. 理由同上，把超複雜的策略計算部份，拉到MultiCharts外面計算。以純C之類的執行檔去算。