請問回測最佳化有什麼缺點

lachosea07

請教前輩解釋一下最佳化的優缺點謝謝

mewmi

優點 -- 找出過去歷史中最佳的參數..
缺點 -- 但無法代表未來也必然如此..

samuelho

基本上可以知道有血的路上有猛獸，
卻沒辦法知道美麗的彩虹是否通向懸崖。

也就是可以避凶，卻無法趨吉，
太過最佳化其實等於對號入座。
好比，一般考試，分數(績效)是為了反應我們對題目(盤勢)的了解的評量，
不過太在意分數，而去操弄變數，就會變成，為了得到100分，而刻意的去設計自己會的題目，
那等到真正大考或是聯考(未來行情)，就不見得答的高分了。

太細的最佳化，會變成找到過去某次到高雄，
撘自強號選1車廂的25號，沿路風景最美，小姐最正，位置最舒服，
可是未來車開往高雄，也不見得來的是自強，風景也許物換星移，旁邊坐的是個阿桑，冷氣還壞掉。

因此，只要著重在大方向，去高雄，有位置坐，安全，不要太執著過細的部分，免得陷入虛幻的漩渦。

xericlux

這一點也是我很疑惑的，光做最佳化，我跑2007~現在，程式沒變，光參數最佳化，獲利可以從100萬->1000萬，勝率從50%->80%，雖然跑得很高興但是還真懷疑

philipz

雖然回測有盲點，但連歷史資料都賠錢，現實交易怎麼可能賺錢呢？！再者，回測最佳化過程，一定會遇到爬山理論或退火理論的問題，您怎麼知道現在是往山頂的路，還是往山谷的小陡坡？其實最佳化過程就像雕刻，不能只雕一面，必要時，還要翻過來雕底部。

540ul4rm6

最佳化只是迎合以前的舊資料
不代表未來的數字會接受