散戶大考驗：一念之間天堂地獄

bituzi

幣圖誌│挑戰市場規則

什麼盤，是你最擅長的盤？每次出現這種行情，進場總是滿載而歸？
什麼盤，是你最害怕的盤？每次一碰到，一定會輸到翻桌
這篇金湯尼要分享一個數據資料，透過客觀的分析
希望能幫助各位讀者發現自己的弱點
提升自我的操作績效

輸到深處無怨尤

首先先簡單介紹一個數據
這是金湯尼一位在業內的朋友提供的資料
內容是統計該公司所有「小台」部位，每日當沖單的輸贏點數加總
約有300~500戶，資料統計了近兩年
所呈現出來的狀況非常有趣

虧損最大的三個月用灰底標記，獲利用紅色

我們先從勝率來看
以單日的勝率來說，這些單子其實是不差的喔
平均勝率超過丟銅板，接近六成
但是時間拉長，以一整個月來看，總計27個月
贏錢的月份只有3個月，實在是少的可憐
而且獲利點數和輸錢的點數也完全不成比例
這透露出什麼訊息呢？
震幅是一個關鍵
各位讀者可以比較一下每月震幅和日平均震幅
就不難發現這個現象，區間越小的月份
這些單子越容易獲利，或是越不容易出現大賠
接著我們把月的資料拆成日，細看每一個交易日
因為資料數多，這邊就不一一列出，只就近三個月的詳細資料來做討論
數據的慣性其實都大同小異，後面再補充說明
每一個交易日的輸贏點數如下

賠最大的三天用灰底標記，賺最大的三天用紅底

一樣的慣性沒有改變，切成日來看
虧損金額和獲利金額仍然不成比例，即便是贏的天數較多
也無法改變長時間下來虧損的命運
金湯尼下面把這幾天的走勢圖附上
讓各位讀者看得更清楚

虧損TOP1 2011/6/10

這天開高39點之後，指數開始回測平盤，早盤九點四十分左右出量破平盤，大怒神行情展開，可以說是一波到底，一低還有一低，盤中幾乎沒有像樣的反彈，十點四十分破了前波低點爆出停損巨量，指數在低點附近盤旋一陣子，尾盤繼續貫壓，收盤接近最低點，當日震幅258，接刀者不管在何處接，全都斷手出場。

虧損TOP2 2011/5/19

早盤第一波攻擊發動在九點十五分，低點拉到高點刷出80點左右的震幅，指數在高檔整理三個多小時，開始出巨量下殺，一路下殺回測平盤，灌破早盤低點之後更是不客氣的再往下刷出近一百點的震幅，收最低，等於從高點直接往下跳水205點，就算是拉回平盤才開始接刀，不停損到尾盤也要硬吞近120點虧損。

虧損TOP3 2011/5/31

跳空開高29點，標準向上趨勢攻擊盤，第一波攻擊就拉出65點左右的震幅，高檔盤整均無明顯拉回，盤整了兩個小時，十二點過後又發動第二波攻擊，一個多小時之內緩步推升，又拉了100點左右，指數收在相對高點，空軍的屍體全被釘在天花板上。

獲利TOP1 2011/6/15

標準Ｖ字反轉盤，早盤趨勢向下急殺100點左右，在十一點四十分左右，出現瘋狂逆勢反轉，一路拉升，尾盤直接拉回開盤點之上，換句話說早盤一路向下攤平的單子，不管你是在那邊攤，全都賺！就連一開盤買的被套100點不停損，抱到尾盤還是可以賺錢喔！

獲利TOP2 2011/6/14

早盤九點半前先上後下，刷出30點左右的小區間，45度角爬坡之後開始箱型收斂到尾盤，11點過後採取多空雙向策略低買高賣笑呵呵，當日震幅114。

獲利TOP3 2011/7/28

當日向下開低66點，開盤之後再破早盤低點，第二次測低不破之後9點四十分左右出現一分鐘4000口的巨單拉抬，高點出現後，指數又陷入快樂的箱型區間整理，一直到尾盤，整體而言只要掌握回檔就是買點，拉升就是空點的原則，低買高賣，不管多方空方，人人有錢賺。

顯而易見的結論

這六天的盤，其實已經說明了一切，細看了近三個月的記錄
可想而知為什麼這些單子可以輸的那麼慘
金湯尼從來不批評任何策略，因為只要能賺錢，都是好策略
眾所皆知，台股處於盤整區間的時間，遠大於甜美的趨勢發動
箱型策略高買低賣，在趨勢沒來之前都賺的很開心
不斷的凹單攤平也能獲利
久而久之，習慣了這種做單模式，當趨勢產生時，往往沒有警覺
當盤往你腦袋意想不到的方向走時，快到還來不急反應
最直接的反射動作用同樣的模式去凹單攤平
瞬間就會造成鉅額損失，贏了一個星期還不夠輸一天
我們看看5.6月，如果把那三天鉅額虧損的日子拿掉
統計下來結果竟然還是贏的
這說明避免這種大賠悲劇的發生，比每天都要贏錢還來的重要阿！
一波到底的走勢，是決定一個操盤手高度的關鍵
在震幅已經刷出100點以上，而手上的單子卻站錯邊
想扳回一城，唯一的方法就是反手追單，但這需要無比的勇氣跟決心
相對而言，因為有太多在這個時候做逆勢單加碼攤平可以贏的經驗
不知不覺當中就掉入了地獄深淵

分享一些再寫實不過的統計數據
不祝各位讀者天天賺錢，只祝各位讀者沒有一天大賠

Tips:成熟的交易者，可以接受沒行情小賺小賠收工，但不能接受趨勢來臨時，站錯邊卻還要騙自己。

smartrader

先推一下...等一下再來仔細看....

Jason.chan

讚!!  
少見用心寫的好文章!!

moneymaker

謝謝分享好文

hayato2888

金湯尼的文章真的很不錯唷~^^

huama

虧損金額和獲利金額仍然不成比例，即便是贏的天數較多也無法改變長時間下來虧損的命運
輸多贏少是事實...賺的錢不夠付損失和手續費,所以散戶贏不了

qqtrader

粉棒的分析,希望作小台的能看的懂樓主的精闢分析!

tosca33

文章寫的真好!

對所採用的策略有足夠的了解+正確的心態，
是很重要的事~

jjeb

謝謝大大好文分享
收下了

超級新手

很棒的文章  忍不住給你推一下   
值得深思

超級新手

的確如文章作者所提到的
我剛剛去看了一下昨天跟今天盤中的討論區
昨天跌深的v型反彈(振幅不超過一百點)跟今天的最高點往下的一勢走到底(振幅兩百點左右)
發現到  昨天有許多版友po賺錢單可是今天卻沒有(包括我也沒賺錢)
照理說  今天因該比昨天好賺  而且賺很大
可是卻不見誰誰誰說賺的比昨天多
散戶們真的該好好思考思考了~

oneman001

很好的文章
謝謝版大

第十三使徒

Leonid

很顯然的 這些人都賺小賠大 賺了急著跑
賠了安慰自己 行情會在回來的 反正只是帳面上虧損

不砍就沒虧損麻




有句話說得很好~~高手的勝率不見得比你好


但是放大獲利與認錯砍單絕對比你快~

a9108118

寫得太好了
但難就難在無法判斷何時盤整何時趨勢
順勢法在盤整時會依職停損
逆向單碰到趨勢盤又被一直爆
.....