Amibroker 連續月背向調整Back Adjusted實作

GnuHomot

小弟我又來騙coco幣了
為什麼要做Back Adjusted?
可以先參考藍色投機客的文章
http://tw.myblog.yahoo.com/Blue-Speculator/article?mid=855&next=807&l=f&fid=7

我一直覺得很奇怪在coco上找不到類似實作的文章
難道大家做波段時都完全不考慮換月的影響嗎?
直接就用連續月的資料來跑交易?

這是我實作出來的比較圖，圖中上面紅色K棒為調整過的資料，下面為原始資料，使用同樣的策略。可以看到同樣的策略在進出的時間點就不一樣了，沒有調整其實在回測時是會得到不同的結果。



解決其中一個方式是在讀入歷史資料之前，就事先做資料的調整，讀入後自然就得到調整後的資料。

但小弟我比較懶，不想以後每次換月都重新轉檔，所以我想到的方法是先準備一個文字檔當作換月的資料庫。
感謝牛哥的網站有幫忙整理好的檔案可以下載
http://www.insight2it.com/appTW/main/free_backadjust.php

或是下載這份
BackAdjusted.zip (2.09 KB, 下載次數: 1272)

11-8-30 20:08 上傳

點擊文件名下載附件

所以我寫的AFL將會根據這個文字檔來做連續月背向調整，
就可以畫出類似我上面的圖。

這樣的作法有個缺點就是會反覆的去讀取硬碟中的文字檔，也可以考慮把它放入RamDisk中減輕負擔。

而好處是以後只要換月記得來更新一下這個文字檔就好了。

希望可以抛磚引玉有更多實作的討論

GnuHomot

記得要修改參數DataPath符合你放文字檔的路徑

1. function GetBackAdjustedData( DataPath )
   
2. {
   
3. 
   
4. DateData=DateNum();
   
5. AdjustedDiff=0;
   
6. 
   
7. //for(i=0; i<BarCount; i++)
   
8. //_TRACE(NumToStr(DateData[i],1.0));
   
9. 
   
10. fh=fopen(DataPath, "r");
    
11. if(fh)
    
12. {
    
13.         while( !feof(fh) )
    
14.         {
    
15.                 string=fgets(fh);
    
16.                 //_TRACE("#"+string);
    
17. 
    
18.                 GetDate=StrExtract(string, 0);// the date to Transfer
    
19.                 GetDiff=StrExtract(string, 5);// Diff between two month
    
20.                
    
21.                 //_TRACE("#"+GetDate+": "+GetDiff);
    
22.                 GetYear=StrLeft(GetDate,4);
    
23.                 GetMonthDay=StrRight(GetDate,4);
    
24. 
    
25.                 GetDate=NumToStr( StrToNum(GetYear)-1900,1.0)+GetMonthDay;
    
26.                 //_TRACE("#"+GetDate);
    
27. 
    
28.                 GetDateNum=StrToNum(GetDate);
    
29.                 GetDiffNum=StrToNum(GetDiff)*-1;
    
30.                 for(i=0; i<BarCount; i++)
    
31.                 {
    
32.                         //_TRACE("#"+GetDate+" : "+NumToStr(DateData[i],1.0)+" : " + GetDiff);
    
33.                        
    
34.                         if(DateData[i]<=GetDateNum)
    
35.                                 AdjustedDiff[i]+=GetDiffNum;
    
36.                         else
    
37.                                 break;
    
38.                 }
    
39.                
    
40.         }
    
41.         fclose(fh);
    
42. }
    
43. else
    
44. {
    
45.         _TRACE("ERROR, File does not exist!!");
    
46. }
    
47. 
    
48. 
    
49. return AdjustedDiff;
    
50. }
    
51. 
    
52. DataPath=ParamStr("Data Path","C:\\Program Files (x86)\\AmiBroker\\Formulas\\Custom\\BackAdjusted.txt");
    
53. BackAdjustedDiff=GetBackAdjustedData(DataPath);
    
54. 
    
55. newOpen=O+BackAdjustedDiff;
    
56. newHigh=H+BackAdjustedDiff;
    
57. newClose=C+BackAdjustedDiff;
    
58. newLow=L+BackAdjustedDiff;
    
59. 
    
60. PlotOHLC(newOpen, newHigh, newLow, newClose, "BackAdjusted", colorRed, styleCandle);
    
61. 
    
62. _SECTION_BEGIN("Price");
    
63. SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
    
64. _N(Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) {{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) ));
    
65. Plot( C, "Close", ParamColor("Color", colorBlack ), styleNoTitle | ParamStyle("Style") | GetPriceStyle() );
    
66. _SECTION_END();

複製代碼

kilroy

我一直覺得很奇怪在coco上找不到類似實作的文章
難道大家做波段時都完全不考慮換月的影響嗎?
直接就用連續月的資料來跑交易?

小弟真的是沒有在考慮這個


---

kilroy

小弟我又來騙coco幣了
為什麼要做Back Adjusted?
可以先參考藍色投機客的文章


我一直覺得很奇怪 ...
GnuHomot 發表於 11-8-30 08:15 PM

   大大的波段程式看起來不錯唷~~

GnuHomot

繼續來騙co幣
回測的時候Amibroker還是參考原來的OHLC，所以回測的結果當然不能參考。
那怎麼辦呢?

Amibroker其實有強打一個功能，但是在coco上居然都還沒看過有人使用相關的範例
也就是AddToComposite這個功能，可以利用計算出來的資料產生新的Symbol
我應該是首發

所以修改過後的程式碼我會貼在下一篇回文。

程式碼的使用方法，由於AddToComposite在一般情況下只限定Scan時使用，所以在Automatic Analysis介面Scan後
你會發現左邊的Symbol List產生一個新的Symbol
而這就是調整完的資料

來比較一下有無做Back Adjusted的結果




這是未調整的回測結果，看起來績效似乎不佳，但注意綠線劃起來6/15那筆交易，有跨日到6/16，虧損-304。
但其實6/15是換倉日!!




這是使用上述動作所產生新的，做過Back Adjusted調整的資料所回測的結果，6/15那天其實沒有那麼大的虧損。
調整過的資料回測其實績效還可以。

當然也有可能出現完全相反的情況，你以為在未調整資料下回測很好的策略，但是在調整後的資料下就穿幫的可能性。

要不要做換月的調整其實應該跟策略有關係，如果是日內當沖的話其實就不用考慮這個問題，但如果持倉有跨日的話，就不得不考慮這個影響的程度了。

GnuHomot

1. function GetBackAdjustedData( DataPath )
   
2. {
   
3. 
   
4. DateData=DateNum();
   
5. AdjustedDiff=0;
   
6. 
   
7. //for(i=0; i<BarCount; i++)
   
8. //_TRACE(NumToStr(DateData[i],1.0));
   
9. 
   
10. fh=fopen(DataPath, "r");
    
11. if(fh)
    
12. {
    
13.         while( !feof(fh) )
    
14.         {
    
15.                 string=fgets(fh);
    
16.                 //_TRACE("#"+string);
    
17. 
    
18.                 GetDate=StrExtract(string, 0);// the date to Transfer
    
19.                 GetDiff=StrExtract(string, 5);// Diff between two month
    
20.                
    
21.                 //_TRACE("#"+GetDate+": "+GetDiff);
    
22.                 GetYear=StrLeft(GetDate,4);
    
23.                 GetMonthDay=StrRight(GetDate,4);
    
24. 
    
25.                 GetDate=NumToStr( StrToNum(GetYear)-1900,1.0)+GetMonthDay;
    
26.                 //_TRACE("#"+GetDate);
    
27. 
    
28.                 GetDateNum=StrToNum(GetDate);
    
29.                 GetDiffNum=StrToNum(GetDiff)*-1;
    
30.                 for(i=0; i<BarCount; i++)
    
31.                 {
    
32.                         //_TRACE("#"+GetDate+" : "+NumToStr(DateData[i],1.0)+" : " + GetDiff);
    
33.                        
    
34.                         if(DateData[i]<=GetDateNum)
    
35.                                 AdjustedDiff[i]+=GetDiffNum;
    
36.                         else
    
37.                                 break;
    
38.                 }
    
39.                
    
40.         }
    
41.         fclose(fh);
    
42. }
    
43. else
    
44. {
    
45.         _TRACE("ERROR, File does not exist!!");
    
46. }
    
47. 
    
48. 
    
49. return AdjustedDiff;
    
50. }
    
51. 
    
52. DataPath=ParamStr("Data Path","C:\\Program Files (x86)\\AmiBroker\\Formulas\\Custom\\BackAdjusted.txt");
    
53. BackAdjustedDiff=GetBackAdjustedData(DataPath);
    
54. 
    
55. newOpen=O+BackAdjustedDiff;
    
56. newHigh=H+BackAdjustedDiff;
    
57. newClose=C+BackAdjustedDiff;
    
58. newLow=L+BackAdjustedDiff;
    
59. 
    
60. //PlotOHLC(newOpen, newHigh, newLow, newClose, "BackAdjusted", colorRed, styleCandle);
    
61. Buy=Sell=Short=Cover=0;
    
62. GenName="~Adjusted"+Name();
    
63. if  ( Status("action") == actionScan  )
    
64. {
    
65. AddToComposite(newOpen,GenName,"O");
    
66. AddToComposite(newHigh,GenName,"H");
    
67. AddToComposite(newLow,GenName,"L");
    
68. AddToComposite(newClose,GenName,"C");
    
69. AddToComposite(V,GenName,"V");
    
70. }
    
71. 
    
72. PlotOHLC(Foreign(GenName,"O"), Foreign(GenName,"H"), Foreign(GenName,"L"), Foreign(GenName,"C"), "Foreign", colorRed, styleCandle);
    
73. 
    
74. _SECTION_BEGIN("Price");
    
75. SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
    
76. _N(Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) {{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) ));
    
77. Plot( C, "Close", ParamColor("Color", colorBlack ), styleNoTitle | ParamStyle("Style") | GetPriceStyle() );
    
78. _SECTION_END();

複製代碼

oneman001

版大 可以在 coco 開課嗎 ?

GnuHomot

回復 7# oneman001


開課的話不可能啦，我其實很菜。
我倒是可以提供我學習的路徑

tedwang

記得要修改參數DataPath符合你放文字檔的路徑
GnuHomot 發表於 11-8-30 08:16 PM

Gnu大不好意思, 我沒有在用AB, 但想了解一下是如何調整換倉點差.
這裡得到的 AdjustedDiff 是要去加減到前面所有舊月份K棒的OHLC?
謝謝.

titl

又是AB的程式，小弟不能用。

考慮換月時，小弟都是只直接在結算日平倉掉！因為這樣做起來比較簡單！

GnuHomot

回復 9# tedwang


我的做法可以參考這個連結http://www.insight2it.com/appTW/main/faq_adjust.php

算術式換倉調整 (Arithmetic Back-Adjusted)

kilroy

Amibroker其實有強打一個功能，但是在coco上居然都還沒看過有人使用相關的範例
也就是AddToComposite這個功能，可以利用計算出來的資料產生新的Symbol
我應該是首發
GnuHomot 發表於 11-8-30 10:16 PM

  願意分享是很好啦

  不過用 "居然都還沒看過有人..." 這個有點奇怪 XD

---

這是使用上述動作所產生新的，做過Back Adjusted調整的資料所回測的結果，6/15那天其實沒有那麼大的虧損。
調整過的資料回測其實績效還可以。

當然也有可能出現完全相反的情況，你以為在未調整資料下回測很好的策略，但是在調整後的資料下就穿幫的可能性。

要不要做換月的調整其實應該跟策略有關係，如果是日內當沖的話其實就不用考慮這個問題，但如果持倉有跨日的話，就不得不考慮這個影響的程度了。
GnuHomot 發表於 11-8-30 10:16 PM

  版大現在往波段程式的方向去開發程式交易


  小弟覺得很讚，不過實際上，有些東西是比這個還重要的 XDXDXD


  期待後續版大的分享唷

GnuHomot

回復 12# kilroy


K大你要說清楚什麼東西更重要啊
我發文的用意本來就只是想把這個版累積Amibroker經驗再進前推

tedwang

回復  tedwang


我的做法可以參考這個連結

算術式換倉調整 (Arithmetic Back-Adjusted) ...
GnuHomot 發表於 11-8-31 05:59 AM

謝謝.
以台指期過去歷史來看, 應該還不會發生 "累計調整下去，它可能會造成負數的成交價"吧?

GnuHomot

回復 14# tedwang


應該是不會，不過不代表以後不會，使用上要留意就是了