再進場問題!?

亂世煙

小弟希望條件1成立時買進，條件2成立時賣出

如果買單中間有停損或停利出場後，則會在條件3成立時再進場做多，空單則是條件4

我寫成以下：
if condition1 and DT = 0 then begin     
  DT = 1;
  buy("buy") next bar at market;
end
else if condition2 and DT = 0 then begin
  DT=2;
  sellshort("sell") next bar at market;
end;

if marketposition = 0 and DT = 1 and condition3 then begin
  buy next bar at market;
  DT=3;
end;

if marketposition = 0 and DT = 2 and condition4 then begin
  sellshort next bar at market;
  DT=3;
end;

停損停利函數未列出

小弟的問題是如果空單出場後，符合條件4會再進場放空

然而若是多單出場後，符合條件3卻不會再進場

有人知道這是為什麼嗎

是哪裡寫錯或是什麼問題，或有比較好的寫法可以提供小弟參考一下

titl

if marketposition = 0 and DT = 1 and condition3 then begin
  buy next bar at market;
  DT=3;
end;

if marketposition = 0 and DT = 2 and condition4 then begin
  sellshort next bar at market;
  DT=3;
end;

這兩段看起來是一樣的，如果條件4可執行，就應該沒有寫錯！
那就要確定conduction3是否有問題，或是執行時條件（marketposition = 0 and DT = 1 and condition3）有無成立！

亂世煙

謝謝titl的提醒

我再重新用print檢查DT的變化

發現只要多單一進場，只有進場當下的K棒DT會等於1

下一根K棒後，DT就都等於3了，空單卻不會有種情形

可是當下根本不符合 marketposition = 0 和 condition3
(condition3和4差別只是收盤價大於或小於某一計算出的臨界值)

那到底為什麼會有這種情形呢

有人知道嗎

milumilu

我自己亂想的 ,你試試 ....

if condition1 and DT = 0 then begin     
  DT = 1;
  buy("buy") next bar at market;
end
else if condition2 and DT = 0 then begin
  DT=2;
  sellshort("sell") next bar at market;
end;
else

if marketposition = 0 and DT = 1 and condition3 then begin
  buy next bar at market;
  DT=3;
end;

if marketposition = 0 and DT = 2 and condition4 then begin
  sellshort next bar at market;
  DT=4;
end;

end;

titl

謝謝titl的提醒

我再重新用print檢查DT的變化

發現只要多單一進場，只有進場當下的K棒DT會等於1

下一根K ...
亂世煙 發表於 11-9-7 01:58 PM

有Print出來的資料，可以看嗎？
聽你這樣描述怪怪的，因為看程式碼，DT要變成3時，第一個條件是沒有部位，第二個條件是已經多單或是空單進場後再出場。
照這樣及你的描述，應該是當根進場後，馬上就出場，下一根就變成條件3進場，所以才會變3吧？否則就是有地方出錯了！
這是小弟的猜測！

mewmi

回復 3# 亂世煙

看起來很正常..
在當根K棒.. condition1 和 condition3都成立時...

condition1 and DT = 0 這個會成立.. 所以 DT = 1...
因為buy next bar.. 所以此時依然 marketposition = 0...
這樣.. if marketposition = 0 and DT = 1 and condition3 就會成立了...
只是恰好你跑的商品有符合這樣的情況.. 也可以說你的策略可能沒有把condition1 與 condition3 作為無交集..

有個簡單的辦法可以避過這個問題.. 就是把後面在進場的code 移到前面去.. 就可以解了..
試試吧..

lingin1204

會不會出場後有改道DT的值呢?

tedwang

回復 7# lingin1204

依 mewmi 大的推測,
或許您可以在所有 if 之前先把 condition1 & condition3 的布林值印出是否二者都是 true,
然後再在 condition3 之前印出 marketposition & DT 的值看看.

mewmi

if marketposition = 0 and DT = 1 and condition3 then begin
  buy next bar at market;
  DT=3;
end;

if marketposition = 0 and DT = 2 and condition4 then begin
  sellshort next bar at market;
  DT=3;
end;

if condition1 and DT = 0 then begin     
  DT = 1;
  buy("buy") next bar at market;
end
else if condition2 and DT = 0 then begin
  DT=2;
  sellshort("sell") next bar at market;
end;

換成這樣應該就可以了.. 不過這不是個好方法..
最好還是要把condition間的相關與程序處理好..

tedwang

回復 9# mewmi

另一種寫法是否也可考慮把這些 conditions 連在一起變成巢狀 if else if else ...,
因為都是建新倉彼此應該不會同時成立?

mewmi

回復  mewmi

因為都是建新倉彼此應該不會同時成立?
tedwang 發表於 11-9-7 10:24 PM

彼此會不會同時成立.. 那要看看設計策略的人自己想怎麼做..
condition若是就不會同時成立.. 那跟要不要用if else if沒關係..
用了.. 好處就是寫不精準可能也沒問題.. 壞處就是.. 其實有問題卻沒發現..

亂世煙

先謝謝各位的回應

問題被mewmi大點出來了!

condition1成立時，DT馬上就會等於1，marketposition則會在next bar才會等於1

最大的問題是condition3和4計算的臨界值...

因為是當沖策略，所以我原本是寫成一開盤會把臨界值歸0

但偏偏我計算臨界值的方式是手上有單才會算，也就是也要符合marketposition大於或小於0

所以以多單的情況來說，condition1成立=>DT會等於1，marketposition還是等於0，臨界值不會計算，所以也等於0...

馬上就完全符合再進場條件了

反之因臨界值等於0，所以空單就不會出現這情況了

最後我把多單的臨界值在一開盤改成99999就解決了

整個問題就是小弟思慮不周

謝謝各位熱情的回應!!有coco真好^^"