機器人實現大小台套利的可能性

pepe1234

這幾天特別寫了指標去記錄大小台的開合點差

發現有時候點差會達5點之多

不過約1~3根Tick報價馬上就會把點差彌平

每天都會出現幾次機會(看個人對大小台可套利點差定義)

想問各位有做過程式單的前輩

5根Tick報價的時間內有可能做完『下單→回報→平倉→回報』這樣的循環嗎

爾且還需要考慮滑價的風險

順便想問有API可以設定接受的滑價範圍嗎

Jason.chan

能回答這個問題的人,口袋一定賺的飽飽的,為了繼續賺,又怎麼會說出來呢??
這個套利還存在於選擇權與期貨相對關係,但最關鍵的是速度,身為散戶實在不知道如何能有極短時間的報價與成交.

comewish

這種交易有很專業的交易員在做，他們的報價和下單速度都不是一般人可以比的，所以散戶應該是看得到吃不太到。

pepe1234

單純的討論一下

『下單→回報→平倉→回報』這樣一個循環用API處理大概需要多少時間呢

H0310

以前曾靠這個混飯吃, 現在這個已經斷糧很久了.....

comewish

單純的討論一下

『下單→回報→平倉→回報』這樣一個循環用API處理大概需要多少時間呢 ...
pepe1234 發表於 11-9-21 10:18 AM

一般的API下單的話，大約要200-300ms，回報我沒有測過，但是你還要加上報價的延遲，價差會拉開的時候，通常是快市的時候，所以你的報價不能在快市的時候Delay，對一般的散戶來說，當他看到價差的報價拉開時，其實一些專業的交易員(或自動套利的程式)可能已經下單完成了，等到你丟單出去的時候，別人早就已經成交了，價差也已經不存在了，所以除非你有一些特別的下單與報價優勢存在，不然這是看得到但是很難吃到的。

akqjt

以前我寫過一隻程式
平均約3.4天會出一次機會.每次都能小賺小賺
有一次
逮到大行情
好像是下了5口大台.20口小台
每口賺200-300點

後來連續幾次都失敗
我懷疑上次賺太大.有人模仿(我的營業員??)
就不玩了

好久沒偵測了
不知道這偏離的現象現在是否還存在.

yap162001

看得到吃不太到。


a

ju1218

只要能跟券商電腦比速度 這事就能試試看~~~考慮
1.網路下單速度 2.手續費成本 3.價格差異~~

brucewang

這幾天特別寫了指標去記錄大小台的開合點差

發現有時候點差會達5點之多

不過約1~3根Tick報價馬上就會把點 ...
pepe1234 發表於 11-9-21 09:06 AM

可能性是有的,但是設備的費用遠超過,  報價 除非您拉一條專線
下單也是一條專線  ,這不是一般人可玩的 ,以我知道的(更重要的)即使你有以上的配備,你是跟期貨商跟外資的在競爭

你想 他會讓你玩嗎?  若是option 複雜的組合就比較可能 但機會也不多



    　

未來史塔克

這部分就別想了
這比當沖所需要的條件還更嚴苛
我舉例
自營部
拼成本你拼不過,拼設備你拼不過,拼連線速度你拼不過,拼程式你拼不過
你應該找出身為一個散戶所具備的優勢或是能平起平坐的地方去善用和發揮
高頻交易可以查一查,有點類似

pepe1234

以前我寫過一隻程式
平均約3.4天會出一次機會.每次都能小賺小賺
有一次
逮到大行情
好像是下了5口大台.20口 ...
akqjt 發表於 11-9-21 06:58 PM

問一個很白吃的問題
可是營業員真的跟單的話
不是只有抬轎的份
以套利這種極短線操作不是越快把價差拉到理想價位然後平倉出場
還是說營業員真的跟單
他的單子會搶在我們前面出去呢

pepe1234

回復 12# 未來史塔克
QQ應該只有成本跟下單速度拼不過吧
小弟在投顧公司的資訊部門上班還算有點小資源
原本是專做外匯MT4策略的
但是外匯有很多問題
經紀商誠信 滑價超離譜 可以入金不一定能出金 諸如此類狗屁到灶的事情
所以最近想把外匯策略移到期貨上
至少做的比較安心

未來史塔克

我可能講的有點篤定,不過大致意思是這樣
不過樓主也可以先模擬看看啊
發現問題後再看能不能解決

cmlin66

我覺得只有零手續費時才可能發生