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請教各位選擇權近遠月資料整理的問題

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發表於 11-11-8 12:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
話說,現在有個問題,想向各位求教。
目前有個選擇權資料,附檔中以7/1為例,在2004/7/1(每一天的資料中)有200407(近月),04年/8月,04年/9月,04年/12月,05年/3月),的近遠月合約資料,但我只想要篩選出7月的近月資料,或者是可以分類成近月,次近月,遠月也可以。

所以最後的數據呈現方式想變成:

交易日期  契約 交割月份 履約價 買賣權 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
7/1/2004 TXO 200407 5000 買權 780 780 760 770 9
7/1/2004 TXO 200407 5000 賣權 11 14.5 10 10 2942


7/22/2004 TXO 200408 5000 賣權 11 14.5 10 10 2942
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
麻煩的地方是:
7/22/2004      TXO           2004/08

交易日期為7月,但交割月份(近月合約)為8月不相等,用if會有問題
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
照理說(交易日期)在7月份,它的(近月資料)也會是7月份,但交易日期到7月/22的時候,由於7月的選擇權已經到期,所以近月份合約變成8月份,這樣就無法用if條件式設為0跟1,再用篩選把他排好,抓出我要的每日近月合約。所以請教大家該怎麼有效篩選資料,謝謝。
發表於 11-11-8 12:53 | 顯示全部樓層
回復 1# ibuki_0420

OP 不要採用連續月沒有意義
TV 最後一週到最後3天,快速縮水
除非你 連續月OP 採用 3天前 提早換月
 樓主| 發表於 11-11-8 13:16 | 顯示全部樓層
無大的意思應該是,最後3日的選擇權價格會因時間價值快速遞減,加上法人換倉的關係導致當月份選擇權價格失真,謝謝無大的建議,不然我連續月跟最後三天提早換月的作法都試試看好了。

但期交所資料有點亂,還想不到該怎麼把資料整理成功,等待版上的大大指導。
 樓主| 發表於 11-11-9 07:45 | 顯示全部樓層
無大也有在做選擇權的回測嗎?
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