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我想問向各位請教有關成交的先後問題。
例如 ES (Futures of S&P 500, CME) 的現價是 1234.
John在1200掛盤 5 (long) limit orders at 1:30pm.
Mary在1200掛盤 1 (long) limit order 1:35pm.
假設 ES 下跌, 剛觸及1200 便反彈.
(1) John比Mary早掛盤,所以他的合約會比Mary的合約先成交嗎?
(2) 如果價格相同,成交的先後只取決於TIME嗎?
(3) 如果價格相同,成交的先後會取決於QUANTITY嗎? 還是有其他因素?
Thank you. |
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