請問~~怎樣進行自動換月？

SamJiang

每年 6~8月的密集除權息季節，台指期的近月和遠月都有很大的價位差。
如果不做當沖而做波段策略的話，在MC上，要怎樣進行自動換月呢？

以多倉為例。手動換月的標準動作是：在到期日，當月（即舊月）收盤前的某個時間點，如 13：25，Sell 近月(FTX1)，Buy 遠月(FTX2)。
而買到的「遠月」到了明天就會自動成為近月。

到期日有程式碼可以自動判斷。13：25，Sell 近月(FTX1)也沒有問題。問題在：怎樣在 13：25，Buy 遠月(FTX2)？

困惑中....

請問前輩們，您是怎麼解決的？可以開示一下嗎？



PS：到期日的次日開盤附近，再以市價買進新月，也不是不可以。不過，總是覺得不是理想的波段單換月程序。

easytrader788

If 結算日 and time >=1330 then begin
   If 多單 then buy next bar at market ;
   If 空單 then sellshort next bar at market ;
End;

SamJiang

感謝E大的快速回應及指導。

結算日舊月收盤時間是1335。
對5分鐘以上的週期， “結算日 and time >=1330” 的條件的確可以換到新月。
不過，這樣似乎是換到新月的次日開盤價。
如果交易時段設成「標準」，則可以換到新月於結算日當天T+1盤的15:00的開盤價。
這應該是最簡單的自動換月方法了。

感恩！

SamJiang

一個良心的小提醒：

除權息季節，新月會向下大幅跳空。例如昨天舊月收10936，今天新月開10725，連續圖「向下跳空」了 211點。而以7月台指來看，昨收10736，只向下11點！
（我有點懷疑，這是因為沒經驗的程式交易碼，以台指連績月為策略基礎而下的市價空單所致。不會剛好就是你的程式單吧？^_^ ）

另外，換月前改看新月的圖，而不是用連續圖可能比較好。只是這樣不適合進行長期的歷史回測，也不適合程式全自動下單。

所以，「看加權做台指期」可能是程式自動交易的唯一選項了。

程式碼沒注意到這一點，又沒注意到換月的問題的話，別怪實際下單與回測的結果不符喲！

SamJiang

SamJiang 發表於 18-6-21 07:12
感謝E大的快速回應及指導。

結算日舊月收盤時間是1335。

我搞錯了，結算日舊月收盤時間不是1335，而是1330。
所以，E大的那個條件「結算日 and time >=1330 then... 」，完全正確。
適合所有的K線週期。


這讓我想起：如果能把新月資料由結算日的1330，開始和舊月串接起來，
而不是目前的次日開盤才串接起來，
那麼，換月的回測和實際下單，就都能輕易地無縫接軌了。


有這樣的連續月串接方式嗎？

SamJiang

找到比較理想的換月方法了~~~！
（以下仍以多單換倉為例。）
前面所述的方法及E大的程式碼，在舊月出場後，新月只能在次月才能買到。

手動理想換月方式是希望能夠：
在舊月到期日，近月（即舊月）收盤前的某個時間點，如 12:00~13:25，Sell 近月(FTX1)，Buy 遠月(FTX2)。

由於牽涉到新舊月兩個商品的串接，MC程式碼似乎無法用一個視窗做到上述要求。


但是可以用MC的下單機做到這個要求，也就是自行設定轉倉的時間點，如圖片所示。
下單機就會在設定的時間點自動將舊月轉倉到新月。

但是，要注意幾件事：
  （1）在MC訊號腳本中，確認訊號在所設的自動轉倉時間點之前，不要有 Sell 舊月的換月平倉動作。
    (2)  要小心換新月之後，不會當天立即出現新月出場的條件。所以，越靠近13:30，這種情況越可避免。
    (3)  次日，出場條件的資料要使用新月商品於換月日之前的資料，也就是FTX2在到期日之前的資料，以避免新舊月的價差影響進出場的條件判斷值。
    (4）下單機只適用於換月的當下，回測時不會生效。因此，回測時，還是要參考上面E大的程式碼。

以上是「比較理想」的換月方法。
之所以不理想，是因為回測時，仍有到期日新月換倉價與次日新月開盤價的價差，造成回測誤差的問題。

程式碼中，可以知道這個價差的值。
但是要怎樣將這個價差值，放進績效的回測之中呢？
有高手可以指點一下嗎？感恩！


如果可以的話，換月就百分百理想了。