緊急: 為何Multicharts與IB成交記錄不乎

abc889900

今日早上看回Back test ，不知為何在IB成交內沒有Back test的第22,23筆？反而在IB內多了一筆03:50成交的，但在Back test找不到這筆回測，請問大大有沒有試過這種情況？
今次是第2次IB自動交易，但Back test找不到。虧大了。

wldtw2008

把 View->Show Order and Position Tracker Windows 這個是窗點開，看看MC丟單紀錄。這邊如果有該筆紀錄，那這筆單真的就是你MC丟出去的。或去IB 看看你懷疑的那筆單的Order Ref. 如果是MC丟的應該會看到TSSupport 的字樣。

通常這都是因為策略較複雜、或是有用到Data2 Data3 (而Data2/3 進來的比較慢，他們每進來一次MC就會算一次然後可能會造成丟出去的單子在畫面上又消失)，等等之類的，他們的共通點應該都是在當下有訊號，但重開MC後，該訊號又消失。

abc889900

你好，在Show Order and Position Tracker Windows 見到有這筆記錄，那Back test沒有... 即Back test 的數據便不準了..... 大家有沒有試過以上情況，有沒有方法可以避免？

wldtw2008

那就是典型的重開後消失的幽靈訊號。可能的問題前一個回覆已經寫了。另外在新增一個可能的原因是即時資料 與 關閉再開後從QM取出(或回補過)的資料不相同。所以才會盤中看有訊號也有丟到券商，
但隔天再看訊號竟然不見了，因為兩者的計算資料不同。

當然也有可能是因為你沒什麼經驗，如用了this bar 、未來函數之類，那就是策略面的問題，要調整策略甚至廢棄整個策略。

總之這種問題不是三言兩語講了就能避免，程式交易這行最大的挑戰一直都是如何讓回測與執行面相匹配的。

abc889900

好的... 明白了... 看來我要再改一改程式..

SamJiang

this bar 是幽靈單的主因，而且其回測資料會超漂亮的。

很多前輩們都警告過這種錯誤了。

abc889900

我程式碼沒有使用this bar，只有buy / sell next bar at market..
所以覺得很奇怪...

EEtream

會不會是同一個根BAR很多條件同時達到
之前在事件發生時也才發現自己有些寫法會同時摸到不同條件

那種時候next bar 同時已經掛了多個條件的單
但是成交的時候MC只會顯示先成交的單
但是IB那邊卻是還在next bar狀態下掛的單
結果多筆單都會成交，但是MC上顯示只有一筆

abc889900

會哦.... 因為我設定了3-4個條件，全部中了才會buy/sell next bar at market.
但這種方法可以避免嗎？

EEtream

要讓條件差異不要太容易同時達到
或寫在一組if else 裡面
OAQ  我之前也踩了好幾次這個問題

abc889900

哈哈，我太笨了，有沒有範例可以看看？