請問MC的setstoploss有啥米洞嗎？

poya

請問MC的setstoploss有啥米洞嗎？ 還是執行或策略撰寫上有啥要注意的？
發覺有時可在當根k停損進出，有時又不會，發覺的狀況都是buy時stoploss沒執行到，變nextbar market stop sell好像都執行的到，真奇怪。
已經卡關卡一週了，懇請版上高手指點一下。感恩！

上圖是11/17的信號，停損是設4600，但就是會有爆錶的狀況…
        setstopposition;
        setstoploss(4600);

曾永政

這個情況有點微妙。
我試著解釋一下，一般來說，我們在寫策略程式碼的時候，已經習慣了動作點在條件成立的下一根，
請注意是下一根！而當 IOG=True 的時候，在MC裡面的下一根會變成是以Tick為單位，即使你在
圖面上看到的是...K棒，這裡出現了K棒的換根與以Tick來換根的差異。

而Set開頭的指令就是用來讓我們在整體程式碼的換根動作以圖面的K棒為結構，但是這些停損或是
停利的Set開頭指令用的卻是以Tick為換根...

因此，不要在你原本的策略程式中把 IOG=True，要不然圖面上產生的動作就不是你本來想像的了
直接使用Set開頭指令讓它位你做到進場當根可以停損。而回測就是要開細部回測以保持盤中訊號與
盤後(回測)都一致。

maison6579

開啟IOG模式，測試看看。應該會正常。

poya

回復 3# sunsamy

感謝大大回覆，不過我都已經是用盤後資料重新再測過也是如此說。

poya

回復 2# maison6579


    感謝大大回覆，真的太神了，打開IOG後真有種how do you turn this on的fu   
    不過問題又來了…

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poya

回復 2# maison6579


   

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曾永政

Set 開頭的指令就是IOG模式的作用了。
只要有IOG，就一定要開啟"細部回測"，不是只有在開發策略時的回測要開而已喔
盤中執行也要開著，因為一開始的圖表啟動就必須要。

看你的記錄大概是5分線吧，最好開到 Tick 的細部回測。

tedwang

回復 5# poya
看了有點疑問, 回復了解一下.

tedwang

Set 開頭的指令就是IOG模式的作用了。
只要有IOG，就一定要開啟"細部回測"，不是只有在開發策略時的回測要 ...
曾永政 發表於 11-11-23 08:47 AM

阿政大說的是,我查使用手冊 SetStopLoss function is evaluated intra-bar and not only on close of a bar, and can exit within the same bar as the entry.
這樣還需要在程式內再去開IOG嗎?

曾永政

不需要，Set開頭的指令本身就是以IOG的模式在運作了。

poya

回復 7# 曾永政

感謝政大回覆。

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不曉得政大有遇過這樣的問題嗎？還是我程式控制的地方哪裡寫的不對呢？感謝！

csk828

You may use below statements, instead of setstoploss.
If MarketPosition = 1 then sell next bar at (EntryPrice - XXXX) Stop;
If MarketPosition = -1 then buytocover next bar at (EntryPrice + XXXX) Stop;
XXX is the amount ($) of stop loss.

poya

回復 2# 曾永政


    感謝政大的回覆，原來MC是這樣的執行步驟，不過其實我用SET指令，開了細部回測，在沒跳空的情況下，
還是會有超出停損的狀況，若是實單滑價是可理解，但我是在回測要確認策略績效，照理講沒有跳空應該不會有這種問題。
這還是我目前一個不解之謎。不知道是不是資料面的問題。

poya

回復 13# csk828


    感謝大大回覆，我想政大也寫的很清楚，若不是用SET指令，用您這個方式，那就得開IOG了，但那樣程式會變很複雜，
不過其實是我根本不會寫IOG，所以這樣改寫，不開IOG是沒辦法有觸價停損的回測效果。謝謝！

stuart

你可能嘗試先打開QM看那段時間價格是否有連續！(tick資料)..
如還是有落差就要更詳細找問題了..XD