好像是期權制度，自0206事件後有了很大的修改，span制度被停用了，槓桿就被縮小了，期貨商一鍵漲跌停全部砍單的功能被限制了，所以異常性質的閃電漲跌停以後在台灣期權將很難再見到，可見期貨商在0206事件中真的要負很大的責任，他們就算不是真兇也是幫兇之一。
我在最初接觸期權時，因為認識到"賣方風險無限"的警語，所以從來就很少做賣方，既便是價查單，一旦加入了賣方這個參數，它還是風險無限，這風險不是加法而是乘法的問題，機率再小不代表不會發生，我記得早期月權價外一檔還蠻便宜的，但只要大漲大跌一段時間後，就會變貴，我就知道賣方掛了一批去了。後來週選出現，月選都太貴，只好轉做週選，但是最近週選價外一檔又變得越來越貴了，可見賣方又掛一批去。
我自己長期做期權單觀察的結論:期權賣方只適合做當日當沖單(每日的時間價值損失有利於賣方並規避隔日漲跌停的風險)，期權買方比較適合一週內的長線單(小額下單有機會中樂透)。
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顯身卡
發表於 18-12-9 18:44