來聊聊 "回測" 這一件小事

e0159000

回測有許多陷阱
最簡單的一句：過去不代表未來

但每個程式交易者，無不跑回測
為了回測能代表未來，或能延續
於是就想要更長回測，更多樣本 ...

要求年年賺，似乎是最基本的要求條件
沒有人敢用一年虧、一年賺這種策略吧

恩哼
好....
上線跑

虧錢了

確定沒有過度最佳化的問題，語法沒有BUG，設定沒有錯誤
但怎麼會虧錢，上線前回測都是賺的阿?


我想每年的行情不一樣，有漲跌盤幅度不一樣，規則不一樣 (漲跌幅度、商品時間、稅費...)
每年都穩定賺差不多的，讓人不禁懷疑，這避震器太好了吧?
某年賺100萬，翌年只賺10萬，這樣績效劇烈差異的能用嗎?
花時間通常都可以讓歷史回測更漂亮，但是..未來的績效呢?

這議題沒有絕對或正確答案的


有人要求回測到1998年，每一年都必須是要賺的
有人只要求近三年，甚至只要去年有賺就可以
或有人完全不管回測，什麼策略都先上線再說
三個臭皮匠(常常虧錢策略)勝過一個諸葛亮(年年賺)策略?
利用真實上線後的表現來調整，有比較好嗎?



沒頭沒尾的，想說什麼就說什麼
關於"回測"你覺得呢?

jason680

回測就跟身體檢查很類似...

不做身體檢查會不會怎樣...

做身體檢查,就一定會萬無一失嗎?
不一定,所有指數都"正常",
只代表用現有技術來看,看不出問題...

指數"不正常",通常八成有問題...
但也有人會說,有沒有誤測或....

但就是這樣,有以上這些問題,
難道身體檢查就不做了嗎?
當然不是,身體檢查(回測)一樣要做

但不要過度為檢查而檢查...
但不要過度為回測而回測...

pocketman

感覺回測比較像將自己ˋ的想法進行驗證，每個人要求的報酬率不同，能夠承受的mdd也不同，或許有人喜歡這三年都大賺的程式，其他年沒關係，但我偏愛每年穩定報酬的程式交易。

有個大大說，如果策略10多年歷經大小事件最後還能創高，基本上該策略失效的機率很低，但你能承受破mdd時等待拉回的時刻嗎? 除了資金控管跟對策略的信心外，最終會導致失效的還是人性。

pocketman

jason680 發表於 18-11-13 22:23
回測就跟身體檢查很類似...

不做身體檢查會不會怎樣...

形容得太好了!!!讚

daniel888

謝謝各位大大的討論
這篇，說明清楚; 回測不代表一切
只說明: 歷史測試後，mdd 可以接受與否，
但發生瞬斷/瞬升 時，程式的判斷，
和當下，你的運氣吧。

dsazxc70

pocketman 發表於 18-11-13 15:43
感覺回測比較像將自己ˋ的想法進行驗證，每個人要求的報酬率不同，能夠承受的mdd也不同，或許有人喜歡這三 ...

除了資金控管跟對策略的信心外，最終會導致失效的還是人性。　這句好有感！

回測就像考古題 做完至少可以安個心
實戰當然又是一個課題