問題：關於walk-forward(推進分析、移動窗格)

century

想請問大家是怎麼決定walk-forward的時間的？
我用multicharts做簡單的測試，如果IS=300，OOS=50，樣本外資料出來的結果是負的。
但是IS=500，OOS=100，推進效率約等於55%左右，實在是差很多。
想請問正確的walk-forward該怎麼做？

TrendRover

忙著買地(剛過完戶) 蓋屋(google sketchup 還沒學) ,所以----->
書我還沒看完,不知有沒有寫到:
http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010492407
交易策略評估與最佳化(第二版)
chapter 11 page 295推進分析 :
     Robert Pardo 是 walk forward 的 父親 ,聽她說說看吧!!
看玩告訴我心得喔,這樣才有來有往喔!!

TrendRover

回復 1# century
不過我覺得你要先過chapter 10 最佳化那關!!因為很多人亂作一通就上線---> or walk forward .
這樣有沒有點道你的痛處!!本身不穩的original 再多的walk forward 也是:

     不穩!!!!!!!!!!!!

century

感謝回應，這本書我看完了，其中第11章看過至少5次，可是作者說的實在很不清楚...
作者在179頁有提到一個好的經驗法則，樣本內資料約是樣本外資料的3~8倍。
好像有在哪邊提到樣本外資料至少要有30筆<=還是網路上大大講得有點忘了，我最佳化做的應該還算正確，但推進分析改變週期後出來結果差那麼多，所以才會有這個疑問@@

TrendRover

除非再找一個strategy 測,otherwise 你無 法知道 strategy 不好還是 W.F.沒法達到效果.

century

好像目前只能這樣，我會試試看不同週期、不同商品、不同策略，有心得再跟大家報告

f123438428

回復 1# century


   個人愚見：樣本內:樣本外=10:1，樣本內10筆以上
不過，另外一個愚見是：
做完分析看看高興就好了，畢竟那只存在於試算表中

更重要的是一個不會讓你賠死的資金管理模型

然後無聊的等著策略抓到黑天鵝(人品爆發)...

century

其實我也是這麼覺得，我認為推進分析不是一個很有用的方法，但是國外的交易者好像很看重這塊...

csk828

(1) 推進分析(WFT)的意義是避免過度優化(over-optimization)
(2) 樣本(Sample Size)一定要有30筆或以上
(3) 我的簡化版推進分析給你參考
     a. 測試最早期75%的數據, 注意樣本一定要有30筆或以上
     b. 用該75%的數據去優化你的參數(parameters)
     c. 用優化了的策略去測試最近期25%的數據, 注意樣本一定要有30筆或以上

century

那假設有一75%的最佳參數，在25%表現不理想(但還是正的)，但是有一次佳參數，在75%跟25%表現都在可接受範圍，那不知道大大覺得這個策略能不能使用？這就是我說推進分析奇怪的地方，以上面那個例子，感覺他跟過度最佳化的意思一樣，即使決定了一個參數，也不見得在未來能夠使用

yellowleaf01

來把這篇文浮上去，因為我也有同樣的疑問，有時候在做回測的時候會發現前75%期間裡面最佳的參數在後25%期間裡面表現不佳，但往下找可以找到在前75%期間裡面表現還不賴(無論是淨利還是MDD)，在後25%期間也令人滿意的參數，實在不知道該不該選阿...有沒有高手能夠提供一點意見？