R倍數分配-檔案+應用

期貨麥可

小弟覺得上一篇放檔案那篇有點太隨便了，所以把那篇刪除重新寫了一點東西，主要大家可能跟小弟一開始一樣不知道R倍數分配做出來到底要幹麻，感覺好像看看就算了，今天把一些用法做個補充。

應用一：檢視交易

屬於最基本的應用，檢視您的虧損部分超出-1R的交易，因為-1R就是您的停損，超出部分代表您的停損沒有有效發揮作用，可能是商品波動劇烈，或是停損觀念有錯，或是程式沒寫好，如果懶得每筆檢視至少超出-3R的部分一定要看一下。

應用二：看R倍數分配的期望值跟交易頻率

期望值表示您的程式每次投入金額預計拿回多少，如果您的期望值=0.5R，這次停損設定1000元，代表期望應該可賺500元，當然這是統計大數法則，也就是交易越多會越接近期望值。

如果您的系統是當沖系統，虧損部分應會出現集中的0R~-1R，獲利部分的R大概也都不會超過3R，期望值低，但是每年交易次數多，造成一年的期望值合乎預期。例如：期望值0.1R、每年交易300筆，每年期望值=30R。

如果您的系統是長線系統，虧損部分會比當沖系統稍微分散，但最好還是有大部分控制在0R~-1R，3R以上出現的多，期望值高，但是每年交易次數低。例如期望值6R，每年交易5次，每年期望值=30R。


波段系統則是位於兩者之間。大家可以試著計算自己系統的每年期望R，看看合不合乎預期。


應用三：計算期望值跟標準差的關係，這在之後會再做主題說明

-----------------------以下是關於檔案的使用------------------------


我在檔案裡面加了一個東西，屬於上面應用二的範圍，也就是看R倍數0~-1，超出-1，0~1，超出1的關係。

    計算方法是虧損部分總和100%，獲利部分總合100%，也就是虧損的兩根長條圖最好是集中在右邊(0~-1)那條，例子中佔了81%，符合預期，而獲利的兩根當然也是右邊那根越多越好。

-----------------------以下是題外話------------------------


我在檔案裡面用的程式是經過高度最佳化的，滑價也是隨便設，所以把買賣點部分拿掉以免混淆大家害大家以為這個程式多好。

另外之前發悄悄話給我的大大不好意思，我權限不夠沒辦法回覆，請見諒。


-----------------------以下是檔案------------------------
R倍數分配.rar (674.36 KB, 下載次數: 805)

11-12-4 12:17 上傳

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期貨麥可

哈哈，盡力而為囉，感謝您的贊助捏

hhy

應用二：看R倍數分配的期望值跟交易頻率

期望值表示您的程式每次投入金額預計拿回多少，如果您的期望值=0.5R，這次停損設定1000元，代表期望應該可賺500元，當然這是統計大數法則，也就是交易越多會越接近期望值。

這段敘述感覺好像凱利公式
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%87%B1%E5%88%A9%E5%85%AC%E5%BC%8F
請問麥可大
你是從哪裏看到r倍數的概念?

hhy

我在隔壁篇看到出處了
謝謝

sscc8811720

推一個..............謝謝

j202036

請問可以用在mc版本上嗎

期貨麥可

回復 6# j202036


    沒測試過喔，如果報表格式一樣就可以

沈乐涛

感觉好象是用EXCEL做交易的赋生统计

llliiillliiilll

感謝大大好的分享~~

stanleychentw

下载来参考参考你的作品～