本帖最後由 jinace 於 11-12-7 05:16 PM 編輯
講布林通道前,先講一個更棒的東西,就是標準差。 常看基金報價的人應該對標準差不陌生,標準差的作用在求某一群數值與某一個特定值之間相近的關係,基本上這個特定值與這一群數值必定有些關聯,例如特定值可能是這群數值的平均值,中間值或極大極小值等,當標準差越小時,表示這群數值的分布與特定值是接近的,反之則是遠離的,所以標準差主要是表現數值分布的遠近與區間。
這用處在哪呢?假設兩段時間的報價分別如下A[30、30、31、31] B[30、33、35、39],很明顯A的標準差會小於B(確切的值就不算了),這時要選擇一個波動較小的進場點避免心臟承受不了的時候,就要選標準差比較小的A,此時可能是盤整、打底等現象。 反過來,希望找一個有如雲霄飛車衝來衝去的機會,就要選標準差比較大的B。 不過以上僅是舉例,因為不同的市場或時間點,基值(特定值)通常也不一樣,固沒辦法兩兩直接用標准差比較,但仍可依其收縮放大的現象來觀察。
在統計學的結論裡,在特定值上下的1倍標準差的範圍裡可以涵蓋這群數值的68%,兩倍標準差可以涵蓋95%(所以一般都會用兩倍),布林通道就是靠這樣的特性才能把k線給包覆住造成通道。
下圖的兩條白線即為布林通道,分別是均線(特定值)加減兩倍標準差的值。
很明顯當K棒出現大幅拉升後,通道隨即擴大,說明其標準差正在擴大,隨後又開始收歛...像灌強一樣。
標準差詳細的解說
維基百科
布林通道的一些操作觀念網路上很多,有興趣可以移駕前往!
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