總策略資金額度計算方式(建議)

pocketman

一直以來都在思考最好的資金準備額度，
盡可能兼顧資金效率跟風險，
目前這個是我使用的方式。
給各位參考~

總策略資金=(MDDx1.5)x2+保證金。
至少能承受兩次的績效回落~

偶而發個文，表示還在市場活著，哈。

e0159000

假設萬點為常態
一日漲跌福限制10%就是1000點
1000*200 = 200000

一般策略平均MDD也是20萬

再加上操作一口保證金 10 萬來計算

20 +20 +10 = 50萬做一口大台

但這樣只能應付一日(次)跌停 + 破MDD
萬一破MDD之際 + 遇到黑天鵝 就.....





通常破MDD就會停止策略，所以不以MDD做準備資金倍數
而是以漲跌停次數 (雖然金額差不多，但涵義不一樣)
想抵擋兩次漲跌停，就50+20=70
想撐過三次漲跌停，就50+40=90

e0159000

以上是程式交易的算法!

手單操作的怎樣算
記得嗎?

不知道MDD，只知可以輸幾次
一樣是應付一次漲跌停要準備20萬
加上操作一口保證金以10萬算
可能連虧1000點=20萬
20+10+20=50萬

恩哼
程式最低一口50萬
手單最低也是50萬

差別在哪?




程式組有10隻策略，最多操作10口，要準備10*50=500萬
手單主觀 >10種方法，但最多作ˋ5口，要準備5*50=250萬

咦?
是什麼差異

限制最大口數+比例式下單 比較貼近主觀操作
準備資金也以此方式計算較有效利用
不用到一個策略就準備一組資金
對吧?

e0159000

再淺顯易懂
可用風險指標

風險指標在200%，約是用一半資金操作
風險指標在300%，約是用三分之一資金操作
風險指標在400%，約是用四分之一資金操作

一般有效率在300%左右
積極最低就200%
保守就讓風險指標在400%以上

cymin110

謝謝分享~~學習學習~~

yadidchu9054

感謝分享  ^^，很棒的

long99

謝謝分享~~自己再去試試!

kkreal

感謝版大及討論留言分享

Xanxuns0723

感謝分享,我也要再來想想了

leochung

謝謝分享~