日內交易比較適合做空嗎?

SALLY

最近在研究ORB(開盤區間突破), 在網上找到幾種類型的, 下載來回測試試。用在恆指期貨上, 都出現同一結果:空單的績效比多單好很多。在沒有設定手續費和滑價的情況下來做比較, 參數優化過後, 空單的績效是多單的三倍以上。試過把多單的止損更改, 多單的績效也達不到空單的一半。若然加上手續費和滑價, 多單應該是不會盈利的。

請問在台指或其他標的會有類似情況嗎? 這個情況應該怎去改善, 使多單也能賺錢呢?