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最近小弟在研究單策略多商品，策略架構如下目前套用在大多數的外期商品都是正績效(下列附幾個商品平倉績效參考)
策略語法雖然簡單，但最近在困擾是否還需再執著在策略內容上
怕增加越多條件反而造成over fitting
另外因為是日K策略，單商品的交易次數並不多，似乎取樣數不足
但如果同時多商品執行是否就能補足取樣數不足的疑慮呢?
不知道各位前輩有什麼想法呢，謝謝
策略架構：
K線：日K
回測時間：2004~2019年
進場：長均線判斷多空後以短均線逆勢進場(順長線逆短線)
出場：短均線高點出場
停損：固定百分比停損
停利：固定百分比停利
滑價：單邊3tick
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發表於 19-7-18 12:21
提升卡
置頂卡
沉默卡
變色卡
千斤頂
顯身卡